Ryzyko kredytowe

Realizowana w Grupie polityka kredytowa opiera się na zbiorze następujących zasad:

• centralizacja procesu decyzji kredytowych;
• wykorzystanie określonych modeli scoringowych/ratingowych dla każdego segmentu Klientów/typu produktów;
• wykorzystanie narzędzi informatycznych (workflows) w celu wspomagania procesu kredytowego na wszystkich etapach;
• istnienie wyspecjalizowanych departamentów decyzji kredytowych dla poszczególnych segmentów Klienta;
• regularny monitoring portfela kredytowego, zarówno na poziomie każdej transakcji z osobna w przypadku istotnych ekspozycji, jak również na poziomie sub-portfela kredytowego (ze względu na segment Klienta, typ produktu, kanał dystrybucji, itd.);
• wykorzystanie struktury limitów i sub-limitów ekspozycji kredytowej w celu uniknięcia koncentracji ryzyka oraz promowania efektu dywersyfikacji portfela kredytowego;
• istnienie odrębnej jednostki odpowiedzialnej za nadawanie ratingu Klientowi korporacyjnemu, oddzielając tym samym badanie oceny zdolności kredytowej Klienta i przyznanie transakcji kredytowej od oceny jego wiarygodności.

W  obszarze ryzyka kredytowego w 2020 r Grupa skoncentrowała się na dostosowaniu zasad polityki kredytowej do zmieniających się warunków gospodarczych oraz doskonaleniu narzędzi i procesów zarządzania ryzykiem kredytowym, a w szczególności:

• uaktualnieniu Strategii ryzyka na lata 2021-2023;
• dostosowaniu działań Grupy do zmienionych warunków spowodowanych pandemią koronawirusa COVID-19;
• uaktualnieniu klasyfikacji ryzyka branżowego i limitów branżowych.
• optymalizacji metodologii, narzędzi i procesów zarządzania ryzykiem kredytowym dla klientów detalicznych oraz korporacyjnych;

W segmencie detalicznym szczególną uwagę skupiono na wdrożeniu zmian w obszarze polityki kredytowej polegającej na dostosowaniu do sytuacji rynkowej podczas pandemii koronawirusa COVID-19 oraz dalszej digitalizacji procesów kredytowych. Jednocześnie skupiono się na rozwoju w obszarze kredytów hipotecznych.

W segmencie korporacyjnym Grupa początkowo koncentrowała się na działaniach mających na celu usprawnienie i przyśpieszenie procesów kredytowych, w tym decyzyjnych. Podobnie jak w poprzednich okresach kontynuowano prace nad doskonaleniem narzędzi informatycznych wspierających proces kredytowy. Wybuch pandemii koronawirusa COVID-19 skłonił Grupę do podjęcia środków zaradczych. W segmencie korporacyjnym w pierwszej połowie roku Grupa skoncentrowała się na analizach portfela kredytowego i branż kredytobiorców w celu zidentyfikowania głównych ryzyk, w szczególności skoncentrowano się na 250 najważniejszych klientach z największym zaangażowaniem oraz na sektorach gospodarki bardziej narażonych na skutki pandemii COVID-19. Drugim obszarem zainteresowania Grupy były analizy regulacji prawnych, a także prace nad dostosowaniem regulacji wewnętrznych, procesów kredytowych i monitorowania do zmienionych warunków kredytowania. W segmencie korporacyjnym dokonano aktualizacji polityki sektorowej oraz kredytowej. Grupa zaoferowała wakacje kredytowe dla klientów korporacyjnych, którzy mieli przejściowe problemy finansowe wynikające z pandemii koronawirusa COVID-19 oraz umożliwiła klientom korporacyjnym korzystanie z środków wsparcia wprowadzanych przez lokalne władze (gwarancje BGK, dopłaty do oprocentowania). W drugiej połowie roku Grupa kontynuowała ścisły monitoring portfela kredytowego jak również indywidualny monitoring największych ekspozycji. Kontynuowano również prace nad doskonaleniem procesów monitorowania i kredytowych, w tym decyzyjnych – w szczególności zweryfikowano i zaktualizowano kompetencje kredytowe. Grupa dostosowała także regulacje, procesy oraz systemy informatyczne do obsługi przedsiębiorców – konsumentów.

Wszystkie powyższe zmiany zarówno w segmencie detalicznym jak i korporacyjnym pozwoliły Grupie na zachowanie poziomu ryzyka na akceptowalnym poziomie zdefiniowanym w Strategii Ryzyka jak również przygotowały Grupę do nowych wyzwań i działania w zmienionych warunkach.

Udział kredytów z utratą wartości, obejmujących Fazę 3 oraz aktywa POCI (ang. Purchased or Originated Credit Impaired) w sytuacji zagrożonej (default), w portfelu kredytowym ogółem, na koniec grudnia 2020 r. wynosił 4,95%. Oznacza to wzrost z poziomu 4,56% rok temu, ale należy zwrócić uwagę na kształtowanie się tego wskaźnika w trakcie roku w przedziale 4,7% – 4,85% wskazującym na pewną stabilizację w tym obszarze przy znacznym zwiększeniu dopiero w miesiącu grudniu w wyniku przeklasyfikowania do Fazy 3 istotnych ekspozycji korporacyjnych. Grupa Banku Millennium może w dalszym ciągu cieszyć się aktywami o jednej z najwyższych jakości wśród polskich banków. Udział kredytów przeterminowanych o ponad 90 dni w portfelu ogółem uległ umiarkowanemu zwiększeniu w okresie ostatniego roku z 2,69% w 2019 roku do 2,74% w grudniu 2020r.

Wskaźnik pokrycia kredytów zagrożonych utratą wartości, obecnie definiowany jako relacja całkowitych odpisów na ryzyko do łącznej wartości kredytów z koszyka 3 oraz POCI w sytuacji default, uległ podwyższeniu z 62 % w grudniu 2019 r. do 66% obecnie. Pokrycie rezerwami ogółem kredytów przeterminowanych ponad 90 dni również wzrosło z poziomu 106% rok temu do 119% obecnie.

Dynamikę głównych wskaźników ilustrujących jakość portfela kredytowego Grupy przedstawia poniższa tabela:

Wskaźniki kredytów z utratą wartości wg poszczególnych segmentów wykazują trend wzrostowy zarówno w portfelu detalicznym z 4,7% do 4,9% (w tym jedynie kredyty hipoteczne charakteryzują się spadkiem z poziomu 2,53% do 2,48%), jak i w portfelu przedsiębiorstw z poziomu 4,1% do 5,1% (w mniejszym  stopniu  dla portfela leasingowego o 0,35 p.p., a w większym dla portfela pozostałych przedsiębiorstw o 1,31 p.p.). W zeszłym roku wartość walutowych kredytów hipotecznych zmniejszyła się o niecałe 3% rok do roku (w ujęciu złotowym). Dodatkowo należy zwrócić uwagę na fakt, iż portfel walutowych kredytów hipotecznych przejęty wraz z Euro Bankiem, w kwocie ok. 1 mld zł, jest objęty gwarancjami oraz zwolnieniem z odpowiedzialności wystawionymi przez Société Genéralé. Po korekcie o ten portfel, udział walutowych kredytów hipotecznych w całkowitym portfelu kredytowym spadł z 19,2% do 17,4%. Poprawa struktury walutowej portfela kredytów hipotecznych była wsparta istotnym wzrostem sprzedaży kredytów w PLN.

Jakość portfela kredytowego w poszczególnych rodzajach kredytów:

Portfel Grupy charakteryzuje się odpowiednią dywersyfikacją, zarówno ze względu na koncentrację największych ekspozycji, jak ze względu na koncentrację w sektorach gospodarki. Udział 10 największych ekspozycji utrzymuje się na bezpiecznym, niskim poziomie 5,0% (wzrost w 2020 roku z 4,1% na koniec 2019).

Udział głównych sektorów w portfelu Grupy przedstawia poniższy rysunek: