Raport finansowy
i ESG 2020

23a. Rachunkowość zabezpieczeń

31.12.2020 Wartość nominalna instrumentów o terminie pozostającym do realizacji Wartości godziwe
poniżej 3 miesięcy od 3 miesięcy do 1 roku od 1 roku do 5 lat powyżej 5 lat Razem Aktywa Pasywa
1. Instrumenty pochodne stanowiące zabezpieczenie przepływów pieniężnych związane ze stopą procentową i/lub kursem walutowym *
Kontrakty CIRS ** 4 214 237 5 833 452 20 482 303 0 (632 447) 21 795 654 242
Kontrakty IRS 0 500 000 2 680 000 0 (45 903) 0 45 903
Kontrakty FXS 2 531 417 0 0 0 (29 116) 0 29 116
2. Instrumenty pochodne stanowiące zabezpieczenie wartości godziwej związane ze stopą procentową
Kontrakty IRS 0 50 000 0 90 000 (9 588) 0 9 588
3. Razem instrumenty pochodne stanowiące zabezpieczenie 6 745 653 6 383 452 23 162 303 90 000 (717 055) 21 795 738 850
* Wartość nominalna dla instrumentów pochodnych dwuwalutowych prezentowana jest w kwocie stanowiącej sumę obydwu stron transakcji wyrażonych w PLN.
** Pozycja zawiera transakcje z przyszłą datą rozliczenia o wartości 10 645 826 tys. zł, zawarte w celu zapewnienia ciągłości finansowania portfela CHF po rozliczeniu aktywnych obecnie kontraktów.

31.12.2019 Wartość nominalna instrumentów o terminie pozostającym do realizacji Wartości godziwe
poniżej 3 miesięcy od 3 miesięcy do 1 roku od 1 roku do 5 lat powyżej 5 lat Razem Aktywa Pasywa
1. Instrumenty pochodne stanowiące zabezpieczenie przepływów pieniężnych związane ze stopą procentową i/lub kursem walutowym *
Kontrakty CIRS ** 4 056 194 8 053 048 13 103 887 741 250 (380 312) 37 641 417 953
Kontrakty IRS 280 000 475 000 500 000 0 4 732 4 732 0
Kontrakty FXS 706 197 0 0 0 56 786 730
2. Instrumenty pochodne stanowiące zabezpieczenie wartości godziwej związane ze stopą procentową
Kontrakty IRS 0 0 500 000 90 000 (8 164) 0 8 164
3. Razem instrumenty pochodne stanowiące zabezpieczenie 5 042 391 8 528 048 14 103 887 831 250 (383 688) 43 159 426 847
* Wartość nominalna dla instrumentów pochodnych dwuwalutowych prezentowana jest w kwocie stanowiącej sumę obydwu stron transakcji wyrażonych w PLN.
** Pozycja zawiera transakcje z przyszłą datą rozliczenia o wartości 2 741 705 tys. zł, zawarte w celu zapewnienia ciągłości finansowania portfela CHF po rozliczeniu aktywnych obecnie kontraktów.

Wyniki wyszukiwania