Raport finansowy
i ESG 2020

18e. Aktywa i zobowiązania finansowe przeznaczone do obrotu – wycena pochodnych instrumentów finansowych i korekta z tytułu rachunkowości zabezpieczeń wartości godziwej oraz pozycje krótkie wg stanu na:

31.12.2020 Wartość nominalna instrumentów o terminie pozostającym do realizacji Wartości godziwe
poniżej 3 miesięcy od 3 miesięcy do 1 roku od 1 roku do 5 lat powyżej 5 lat Razem Aktywa Pasywa
1. Instrumenty pochodne na stopę procentową 994 077 2 071 597 8 491 695 84 901 21 976 35 184 13 208
Kontrakty na przyszłą stopę procentową (FRA) 0 800 000 0 0 133 133 0
Swapy na stopę procentową (IRS) 980 584 1 191 375 7 853 343 84 901 21 839 34 966 13 127
Pozostałe kontrakty na stopę procentową: opcje 13 493 80 221 638 352 0 4 85 81
2. Walutowe instrumenty pochodne* 12 851 396 4 301 888 649 597 0 28 085 98 631 70 547
Kontrakty walutowe 2 597 635 1 693 617 433 337 0 19 095 34 360 15 265
Swapy walutowe 10 253 760 2 608 272 216 259 0 8 990 64 271 55 282
Pozostałe kontrakty walutowe (CIRS) 0 0 0 0 0 0 0
Opcje walutowe 0 0 0 0 0 0 0
3. Instrumenty wbudowane 252 018 707 315 408 113 0 (19 559) 0 19 559
Opcje wbudowane w depozyty 201 333 625 428 408 113 0 (17 815) 0 17 815
Opcje wbudowane w emitowane papiery wartościowe 50 685 81 887 0 0 (1 744) 0 1 744
4. Opcje na indeksy 364 733 633 269 456 015 0 19 911 20 373 462
Wycena pochodnych instrumentów finansowych, RAZEM 14 462 223 7 714 069 10 0054 20 84 901 50 413 154 188 103 775
Wycena pozycji zabezpieczanych z tytułu rachunkowości zabezpieczeń wartości godziwej 0 0
Zobowiązania z tytułu krótkiej sprzedaży dłużnych papierów wartościowych 64 778
*Wartość nominalna dla instrumentów pochodnych dwuwalutowych prezentowana jest w kwocie stanowiącej sumę obydwu stron transakcji wyrażonych w PLN.

31.12.2019 Wartość nominalna instrumentów o terminie pozostającym do realizacji Wartości godziwe
poniżej 3 miesięcy od 3 miesięcy do 1 roku od 1 roku do 5 lat powyżej 5 lat Razem Aktywa Pasywa
1. Instrumenty pochodne na stopę procentową 649 552 1 068 646 5 417 947 155 998 9 642 28 109 18 467
Kontrakty na przyszłą stopę procentową (FRA) 0 0 0 0 0 0 0
Swapy na stopę procentową (IRS) 649 552 1 028 690 5 166 479 155 998 9 639 28 028 18 389
Pozostałe kontrakty na stopę procentową: opcje 0 39 956 251 468 0 3 81 78
2. Walutowe instrumenty pochodne* 8 180 367 2 116 434 508 826 0 (48 269) 18 036 66 305
Kontrakty walutowe 1 996 321 720 150 200 038 0 (15 946) 3 128 19 074
Swapy walutowe 6 184 046 961 812 308 788 0 (28 682) 14 241 42 923
Pozostałe kontrakty walutowe (CIRS) 0 434 472 0 0 (3 641) 667 4 308
Opcje walutowe 0 0 0 0 0 0 0
3. Instrumenty wbudowane 170 881 1 050 773 812 187 0 (60 944) 1 284 62 228
Opcje wbudowane w depozyty 164 966 927 283 677 865 0 (55 654) 0 55 654
Opcje wbudowane w emitowane papiery wartościowe 5 915 123 490 134 322 0 (5 290) 1 284 6 574
4. Opcje na indeksy 359 682 1 103 193 683 430 0 61 294 64 253 2 959
Wycena pochodnych instrumentów finansowych, RAZEM 9 360 482 5 339 046 7 422 390 155 998 (38 277) 111 682 149 959
Wycena pozycji zabezpieczanych z tytułu rachunkowości zabezpieczeń wartości godziwej 803 776
Zobowiązania z tytułu krótkiej sprzedaży dłużnych papierów wartościowych 202 265

 

*Wartość nominalna dla instrumentów pochodnych dwuwalutowych prezentowana jest w kwocie stanowiącej sumę obydwu stron transakcji wyrażonych w PLN.

 

Wyniki wyszukiwania