Raport finansowy
i ESG 2020

Ryzyko płynności

Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 575/2013 w sprawie wymogów ostrożnościowych dla instytucji kredytowych i firm inwestycyjnych (CRR), Grupa wyznacza wymóg pokrycia płynności (LCR).

ryzyko ryzyko

Wskaźnik pokrycia wypływów netto wyznaczany jest jednostkowo przez każdy podmiot Grupy Kapitałowej Banku objęty wymogiem wyznaczania tego wskaźnika oraz na poziomie skonsolidowanym dla Grupy Kapitałowej Banku razem. Minimalny, nadzorczy poziom wskaźnika LCR w wysokości 100%, który obowiązywał w 2020 roku, został spełniony przez Grupę w każdym dniu sprawozdawczym (na koniec grudnia 2020 roku wskaźnik LCR wynosił 161%). Wysokość oraz główne elementy składowe wskaźnika pokrycia wypływów netto dla Grupy w 2020 roku zaprezentowano w poniższej tabeli, zgodnie z wytycznymi w sprawie ujawniania wskaźnika pokrycia netto w uzupełnieniu do ujawniania informacji na temat zarządzania ryzykiem płynności na podstawie art. 435 rozporządzenia (UE) nr 575/2013 (EBA/GL/2017/01). Zaprezentowane dane zostały wyznaczone jako proste średnie z obserwacji na koniec każdego miesiąca w dwunastomiesięcznym okresie poprzedzającym 31 grudnia 2020 roku.

Grupa uznaje operacje w ramach transakcji na instrumentach pochodnych jako istotne (łączna wartość nominalna takich transakcji przekroczyła 10 % wypływów płynności netto wskaźnika LCR). Ryzyko płynności w scenariuszu niekorzystnych warunków rynkowych wynika ze zmiany wartości rynkowej instrumentów pochodnych, która tworzy potrzeby płynnościowe z uwagi na pokrycie depozytów zabezpieczających. Zarówno w scenariuszach testów warunków skrajnych jak i w podejściu LCR, ten dodatkowy wymóg płynności jest uwzględniony jako największy bezwzględny przepływ zabezpieczenia netto zrealizowanego w 30-dniowym okresie w ciągu 24 miesięcy.

Szczegółowe informacje w zakresie strategii, modelu organizacyjnego oraz procesu zarządzania ryzykiem płynności w Grupie Banku Millennium S.A. przedstawiono w Rocznym Raporcie Finansowym, w części dotyczącej zarządzania ryzykiem płynności (Art.435).

Zakres konsolidacji (indywidualne/skonsolidowane) Całkowita wartość nieważona (średnia) Całkowita wartość ważona (średnia)
Waluta i jednostki (PLN mln)
Koniec kwartału (DD miesiąc RRR) 2020-12-31 2020-12-31
Liczba punktów danych użytych do obliczenia średnich 12 12
AKTYWA PŁYNNE WYSOKIEJ JAKOŚCI
1 Aktywa płynne wysokiej jakości ogółem 24 006
WYPŁYWY ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH
2 Depozyty detaliczne i depozyty klientów będących małymi przedsiębiorstwami, w tym: 65 126 3 784
3 Depozyty stabilne 48 231 2 412
4 Depozyty mniej stabilne 10 808 1 372
5 Niezabezpieczone finansowanie hurtowe 17 594 7 892
6 Depozyty operacyjne (wszyscy kontrahenci) i depozyty w ramach sieci współpracy banków spółdzielczych 0 0
7 Depozyty nieoperacyjne (wszyscy kontrahenci) 17 569 7 867
8 Dług niezabezpieczony 25 25
9 Zabezpieczone finansowanie hurtowe 0
10 Dodatkowe wymogi 11 983 2 032
11 Wypływy związane z ekspozycją na instrumenty pochodne i inne wymogi w zakresie zabezpieczeń 866 866
12 Wypływy związane z utratą finansowania z tytułu produktów dłużnych 0 0
13 Instrumenty kredytowe i instrumenty wsparcia płynności 11 117 1 166
14 Inne zobowiązania umowne związane z finansowaniem 423 409
15 Inne zobowiązania warunkowe związane z finansowaniem 1 067 1 067
16 WYPŁYWY ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH OGÓŁEM 15 185
WPŁYWY ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH
17 Zabezpieczone transakcje kredytowe (np. z udzielonym przyrzeczeniem odkupu) 468 15
18 Wpływy z w pełni obsługiwanych ekspozycji 2 426 1 874
19 Inne wpływy środków pieniężnych 39 39
EU-19a (Różnica pomiędzy sumą ważonych wpływów ogółem a sumą ważonych wypływów ogółem wynikających z transakcji w państwach trzecich, w których występują ograniczenia transferu lub transakcji denominowanych w walutach niewymienialnych) 0
EU-19b (Nadwyżka wpływów z powiązanych wyspecjalizowanych instytucji kredytowych) 0
20 WPŁYWY ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH OGÓŁEM 2 933 1 928
EU-20a Wpływy całkowicie wyłączone 0 0
EU-20b Wpływy podlegające ograniczeniu wynoszącemu 90% 0 0
EU-20c Wpływy podlegające ograniczeniu wynoszącemu 75% 2 933 1 928
21 ZABEZPIECZENIE PRZED UTRATĄ PŁYNNOŚCI 24 006
22 WYPŁYWY ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH NETTO OGÓŁEM 13 257
23 WSKAŹNIK POKRYCIA WYPŁYWÓW NETTO (%) 181%
Uwaga: Informacja wyznaczona na bazie skonsolidowanego LCR jako średnia arytmetyczna obserwacji na koniec każdego miesiąca w okresie 12 miesiecy w 2020 (EBA/GL/2017/01).

Wyniki wyszukiwania