| Zakres konsolidacji (indywidualne/skonsolidowane) | Całkowita wartość nieważona (średnia) | Całkowita wartość ważona (średnia) | |
|---|---|---|---|
| Waluta i jednostki (PLN mln) | |||
| Koniec kwartału (DD miesiąc RRR) | 2020-12-31 | 2020-12-31 | |
| Liczba punktów danych użytych do obliczenia średnich | 12 | 12 | |
| AKTYWA PŁYNNE WYSOKIEJ JAKOŚCI | |||
| 1 | Aktywa płynne wysokiej jakości ogółem | 24 006 | |
| WYPŁYWY ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH | |||
| 2 | Depozyty detaliczne i depozyty klientów będących małymi przedsiębiorstwami, w tym: | 65 126 | 3 784 |
| 3 | Depozyty stabilne | 48 231 | 2 412 |
| 4 | Depozyty mniej stabilne | 10 808 | 1 372 |
| 5 | Niezabezpieczone finansowanie hurtowe | 17 594 | 7 892 |
| 6 | Depozyty operacyjne (wszyscy kontrahenci) i depozyty w ramach sieci współpracy banków spółdzielczych | 0 | 0 |
| 7 | Depozyty nieoperacyjne (wszyscy kontrahenci) | 17 569 | 7 867 |
| 8 | Dług niezabezpieczony | 25 | 25 |
| 9 | Zabezpieczone finansowanie hurtowe | 0 | |
| 10 | Dodatkowe wymogi | 11 983 | 2 032 |
| 11 | Wypływy związane z ekspozycją na instrumenty pochodne i inne wymogi w zakresie zabezpieczeń | 866 | 866 |
| 12 | Wypływy związane z utratą finansowania z tytułu produktów dłużnych | 0 | 0 |
| 13 | Instrumenty kredytowe i instrumenty wsparcia płynności | 11 117 | 1 166 |
| 14 | Inne zobowiązania umowne związane z finansowaniem | 423 | 409 |
| 15 | Inne zobowiązania warunkowe związane z finansowaniem | 1 067 | 1 067 |
| 16 | WYPŁYWY ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH OGÓŁEM | 15 185 | |
| WPŁYWY ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH | |||
| 17 | Zabezpieczone transakcje kredytowe (np. z udzielonym przyrzeczeniem odkupu) | 468 | 15 |
| 18 | Wpływy z w pełni obsługiwanych ekspozycji | 2 426 | 1 874 |
| 19 | Inne wpływy środków pieniężnych | 39 | 39 |
| EU-19a | (Różnica pomiędzy sumą ważonych wpływów ogółem a sumą ważonych wypływów ogółem wynikających z transakcji w państwach trzecich, w których występują ograniczenia transferu lub transakcji denominowanych w walutach niewymienialnych) | 0 | |
| EU-19b | (Nadwyżka wpływów z powiązanych wyspecjalizowanych instytucji kredytowych) | 0 | |
| 20 | WPŁYWY ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH OGÓŁEM | 2 933 | 1 928 |
| EU-20a | Wpływy całkowicie wyłączone | 0 | 0 |
| EU-20b | Wpływy podlegające ograniczeniu wynoszącemu 90% | 0 | 0 |
| EU-20c | Wpływy podlegające ograniczeniu wynoszącemu 75% | 2 933 | 1 928 |
| 21 | ZABEZPIECZENIE PRZED UTRATĄ PŁYNNOŚCI | 24 006 | |
| 22 | WYPŁYWY ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH NETTO OGÓŁEM | 13 257 | |
| 23 | WSKAŹNIK POKRYCIA WYPŁYWÓW NETTO (%) | 181% | |
| Uwaga: Informacja wyznaczona na bazie skonsolidowanego LCR jako średnia arytmetyczna obserwacji na koniec każdego miesiąca w okresie 12 miesiecy w 2020 (EBA/GL/2017/01). | |||
Ryzyko płynności
Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 575/2013 w sprawie wymogów ostrożnościowych dla instytucji kredytowych i firm inwestycyjnych (CRR), Grupa wyznacza wymóg pokrycia płynności (LCR).
Wskaźnik pokrycia wypływów netto wyznaczany jest jednostkowo przez każdy podmiot Grupy Kapitałowej Banku objęty wymogiem wyznaczania tego wskaźnika oraz na poziomie skonsolidowanym dla Grupy Kapitałowej Banku razem. Minimalny, nadzorczy poziom wskaźnika LCR w wysokości 100%, który obowiązywał w 2020 roku, został spełniony przez Grupę w każdym dniu sprawozdawczym (na koniec grudnia 2020 roku wskaźnik LCR wynosił 161%). Wysokość oraz główne elementy składowe wskaźnika pokrycia wypływów netto dla Grupy w 2020 roku zaprezentowano w poniższej tabeli, zgodnie z wytycznymi w sprawie ujawniania wskaźnika pokrycia netto w uzupełnieniu do ujawniania informacji na temat zarządzania ryzykiem płynności na podstawie art. 435 rozporządzenia (UE) nr 575/2013 (EBA/GL/2017/01). Zaprezentowane dane zostały wyznaczone jako proste średnie z obserwacji na koniec każdego miesiąca w dwunastomiesięcznym okresie poprzedzającym 31 grudnia 2020 roku.
Grupa uznaje operacje w ramach transakcji na instrumentach pochodnych jako istotne (łączna wartość nominalna takich transakcji przekroczyła 10 % wypływów płynności netto wskaźnika LCR). Ryzyko płynności w scenariuszu niekorzystnych warunków rynkowych wynika ze zmiany wartości rynkowej instrumentów pochodnych, która tworzy potrzeby płynnościowe z uwagi na pokrycie depozytów zabezpieczających. Zarówno w scenariuszach testów warunków skrajnych jak i w podejściu LCR, ten dodatkowy wymóg płynności jest uwzględniony jako największy bezwzględny przepływ zabezpieczenia netto zrealizowanego w 30-dniowym okresie w ciągu 24 miesięcy.
Szczegółowe informacje w zakresie strategii, modelu organizacyjnego oraz procesu zarządzania ryzykiem płynności w Grupie Banku Millennium S.A. przedstawiono w Rocznym Raporcie Finansowym, w części dotyczącej zarządzania ryzykiem płynności (Art.435).