Raport finansowy
i ESG 2020

pl
PL ENG
- A +

Aktywa wolne od obciążeń

Poniższe informacje z zakresu aktywów obciążonych zostały przygotowane na podstawie Rozporządzenia Delegowanego Komisji Europejskiej nr 2017/2295 uzupełniającego CRR, dotyczącego regulacyjnych standardów technicznych ujawniania informacji na temat aktywów obciążonych i nieobciążonych.

Eksportuj do XLSX

Wartość bilansowa aktywów obciążonych Wartość godziwa aktywów obciążonych Wartość bilansowa aktywów nieobciążonych Wartość godziwa aktywów nieobciążonych
Aktywa instytucji sprawozdającej 1 372 600 1 372 600 96 399 185 96 399 185
Dłużne papiery wartościowe 549 184 549 184 18 422 458 18 422 458
w tym: wyemitowane przez sektor instytucji rządowych i samorządowych 549 184 549 184 17 994 235 17 994 235
Inne aktywa* 823 416 823 416 77 976 727 77 976 727
w tym: lokaty w innych bankach oraz kredyty i pożyczki udzielone innym bankom** 503 532 503 532 121 898 121 898
* pozycja „inne aktywa” obejmuje wszystkie aktywa bilansowe za wyjątkiem dłużnych papierów wartościowych
** w pozycji tej jako aktywa obciążone prezentowane są depozyty zabezpieczające złożone w innych bankach z tytułu zawartych transakcji instrumentów pochodnych
Eksportuj do XLSX

Wartość godziwa otrzymanego obciążonego zabezpieczenia lub wyemitowanych własnych dłużnych papierów wartościowych Nieobciążone, wartość godziwa otrzymanego zabezpieczenia lub wyemitowanych własnych dłużnych papierów wartościowych, które mogą zostać obciążone
Aktywa, otrzymane zabezpieczenie i wyemitowane własne dłużne papiery wartościowe ogółem 1 372 600 0
Eksportuj do XLSX

Odpowiadające im zobowiązania, zobowiązania warunkowe lub papiery wartościowe stanowiące przedmiot udzielonej pożyczki Aktywa, otrzymane zabezpieczenie i wyemitowane własne dłużne papiery wartościowe inne niż obciążone obligacje zabezpieczone i papiery wartościowe zabezpieczone aktywami
Wartość bilansowa wybranych zobowiązań finansowych 1 091 054 752 098
w tym: instrumenty pochodne 842 625 503 532

Informacje dodatkowe (Formularz D)

Informacje przedstawione w formularzach A, B i C zostały przygotowane w oparciu o następujące zasady:

  • główne źródła obciążenia zostały zilustrowane w tabeli poniżej prezentującej dane o aktywach obciążonych według stanu na 31 grudnia 2020 r., informacje w tym formacie są przez Grupę ujawniane w publikowanych sprawozdaniach finansowych z częstotliwością kwartalną,
  • aktywa ujęte w poniższej tabeli w pozycjach 2 oraz od 5 do 8 nie zostały uwzględnione w formularzach A, B i C jako że nie można ich powiązać z konkretną transakcją choć jednocześnie nie mogą być swobodnie wycofane. Taką metodologie Bank stosuje w przypadku wypełniania obowiązków sprawozdawczych o aktywach obciążonych realizowanego zgodnie z załącznikiem XVII do rozporządzenia wykonawczego (UE) nr 680/2014.
Eksportuj do XLSX

Lp. Rodzaj aktywa Portfel Zabezpieczane zobowiązanie Wartość nominalna aktywa Wartość bilansowa aktywa
1. Obligacje skarbowe OK0722 utrzymywanie i sprzedaż kredyt lombardowy udzielany Bankowi przez NBP 130 000 129 922
2. Obligacje skarbowe OK0722 utrzymywanie i sprzedaż zabezpieczenie Funduszu Ochrony Środków Gwarantowanych w ramach Bankowego Funduszu Gwarancyjnego 355 000 354 787
3. Obligacje skarbowe OK0521 utrzymywanie i sprzedaż BFG – fundusz gwarancyjny – zabezpieczenie zobowiązania do zapłaty 88 000 94 473
4. Obligacje skarbowe OK0521 utrzymywanie i sprzedaż BFG – fundusz przymusowej restrukturyzacji – zabezpieczenie zobowiązania do zapłaty 71 000 76 223
5. Obligacje skarbowe PS0422 utrzymywanie i sprzedaż wstępny depozyt rozliczeniowy w KDPW CCP (MARI) – initial deposit 300 000 313 311
6. Środki pieniężne należności wstępny depozyt rozliczeniowy w KDPW CCP (MARI) 100 100
7. Środki pieniężne należności fundusz zabezpieczający ASO (PAGB) – guarantee fund 2 415 2 415
8. Środki pieniężne należności wpłata na Fundusz Zabezpieczający OTC – KDPW_CCP 5 617 5 617
9. Środki pieniężne należności rozliczenie z tytułu zawartych transakcji 45 153 45 153
10. Depozyty złożone lokaty w bankach rozliczenie z tytułu zawartych transakcji 503 532 503 532
11. Należności leasingowe kredyty i pożyczki pożyczki udzielone Spółce Millennium Leasing 274 731 274 731
RAZEM 1 775 548 1 800 264

Przedstawione w powyższej tabeli aktywa obciążone Banku, za wyjątkiem punktu 11 który dotyczy aktywów obciążonych podmiotu zależnego od Banku.

Aktywa obciążone posiadane przez Grupę/Bank są denominowane w złotych za wyjątkiem depozytów składanych jako rozliczenie z tytułu transakcjami instrumentami pochodnymi (punkt 10 powyższej tabeli) które w większości są zawierane w walucie EUR.

Dodatkowo według stanu na 31.12.2020 r. Grupa posiadała zawarte krótkoterminowe (rozliczane przeważnie w ciągu 7 dni) transakcje sprzedaży skarbowych papierów wartościowych z udzielonym przyrzeczeniem odkupu, których przedmiotem były papiery wartościowe o wartości 248.429 tys. zł.

Biorąc pod uwagę kwoty, poziom obciążenia aktywów Grupy i Banku jest nieistotny i nie ma znaczenia dla stosowanego modelu finansowania.

Poprzednia strona
Korzystanie z ratingów zewnętrznych
Następna strona
Ekspozycje nieobsługiwane i restrukturyzowane

Wyniki wyszukiwania