Metoda IRB
Bank i Grupa obliczają wymogi w zakresie funduszy własnych na ryzyko kredytowe metodą wewnętrznych ratingów (metoda IRB) dla ekspozycji detalicznych wobec klientów indywidualnych zabezpieczonych na nieruchomościach mieszkalnych (RRE) i odnawialnych ekspozycji detalicznych (QRRE).
Dla pozostałych portfeli kredytowych, wdrożenie metody IRB postępuje zgodnie z planem wdrożenia, uzgodnionym z właściwymi organami. Wyjątkiem są portfele ekspozycji wobec banków i rządów centralnych, instytucji, ekspozycje z tytułu leasingu oraz ekspozycje kapitałowe, które objęte są stałym wyłączeniem ze stosowania metody IRB.
Na 31 grudnia 2020 roku, średnie wagi ryzyka w metodzie IRB przedstawiały się następująco:
- Portfel RRE razem 25,5%
- RRE w walutach obcych (FX) 32,5%
- RRE w PLN 21,3%
- QRRE 32,4%.
Informacje zawarte w tym rozdziale publikowane są zgodnie z wymogami Tabeli EU CRE – Wymogi dotyczące ujawniania informacji jakościowych związane z modelami IRB (EBA/GL/2016/11).