Ryzyko płynności

Minimalny, nadzorczy poziom wskaźnika LCR w wysokości 100%, który obowiązywał w 2019 roku, został spełniony przez Grupę w każdym dniu sprawozdawczym (na koniec grudnia 2019 roku wskaźnik LCR wynosił 171%). Wysokość oraz główne elementy składowe wskaźnika pokrycia wypływów netto dla Grupy w 2019 roku zaprezentowano w poniższej tabeli, zgodnie z wytycznymi w sprawie ujawniania wskaźnika pokrycia netto w uzupełnieniu do ujawniania informacji na temat zarządzania ryzykiem płynności na podstawie art. 435 rozporządzenia (UE) nr 575/2013 (EBA/GL/2017/01). Zaprezentowane dane zostały wyznaczone jako proste średnie z obserwacji na koniec każdego miesiąca w dwunastomiesięcznym okresie poprzedzającym 31 grudnia 2019 roku.

Grupa uznaje operacje w ramach transakcji na instrumentach pochodnych jako istotne (łączna wartość nominalna takich transakcji przekroczyła 10 % wypływów płynności netto wskaźnika LCR). Ryzyko płynności w scenariuszu niekorzystnych warunków rynkowych wynika ze zmiany wartości rynkowej instrumentów pochodnych, która tworzy potrzeby płynnościowe z uwagi na pokrycie depozytów zabezpieczających. Zarówno w scenariuszach testów warunków skrajnych jak i w podejściu LCR, ten dodatkowy wymóg płynności jest uwzględniony jako największy bezwzględny przepływ zabezpieczenia netto zrealizowanego w 30-dniowym okresie w ciągu 24 miesięcy.

Szczegółowe informacje w zakresie strategii, modelu organizacyjnego oraz procesu zarządzania ryzykiem płynności w Grupie Banku Millennium S.A. przedstawiono w Rocznym Raporcie Finansowym, w części dotyczącej zarządzania ryzykiem płynności (Art.435).