EN
- A +

Raport finansowy
i społeczny 2019

Aktywa wolne od obciążeń

Poniższe informacje z zakresu aktywów obciążonych zostały przygotowane na podstawie Rozporządzenia Delegowanego Komisji Europejskiej nr 2017/2295 uzupełniającego CRR, dotyczącego regulacyjnych standardów technicznych ujawniania informacji na temat aktywów obciążonych i nieobciążonych.

Scroll
XLS
Wartość bilansowa aktywów obciążonych Wartość godziwa aktywów obciążonych Wartość bilansowa aktywów nieobciążonych Wartość godziwa aktywów nieobciążonych
Aktywa instytucji sprawozdającej 1 196 643 1 196 643 96 859 299 96 859 299
Dłużne papiery wartościowe 325 157 325 157 22 540 551 22 540 551
w tym: wyemitowane przez sektor instytucji rządowych i samorządowych 325 157 325 157 21 261 539 21 261 539
Inne aktywa* 871 486 871 486 74 318 748 74 318 748
w tym: lokaty w innych bankach oraz kredyty i pożyczki udzielone innym bankom** 345 035 345 035 439 242 439 242
* pozycja „inne aktywa” obejmuje wszystkie aktywa bilansowe za wyjątkiem dłużnych papierów wartościowych
** w pozycji tej jako aktywa obciążone prezentowane są depozyty zabezpieczające złożone w innych bankach z tytułu zawartych transakcji instrumentów pochodnych
XLS
Wartość godziwa otrzymanego obciążonego zabezpieczenia lub wyemitowanych własnych dłużnych papierów wartościowych Nieobciążone, wartość godziwa otrzymanego zabezpieczenia lub wyemitowanych własnych dłużnych papierów wartościowych, które mogą zostać obciążone
Aktywa, otrzymane zabezpieczenie i wyemitowane własne dłużne papiery wartościowe ogółem 1 196 643 0
XLS
Odpowiadające im zobowiązania, zobowiązania warunkowe lub papiery wartościowe stanowiące przedmiot udzielonej pożyczki Aktywa, otrzymane zabezpieczenie i wyemitowane własne dłużne papiery wartościowe inne niż obciążone obligacje zabezpieczone i papiery wartościowe zabezpieczone aktywami
Wartość bilansowa wybranych zobowiązań finansowych 667 270 437 265
w tym: instrumenty pochodne 576 806 346 553

Informacje dodatkowe (Formularz D)

Informacje przedstawione w formularzach A, B i C zostały przygotowane w oparciu o następujące zasady:

  • główne źródła obciążenia zostały zilustrowane w tabeli poniżej prezentującej dane o aktywach obciążonych według stanu na 31 grudnia 2019 r., informacje w tym formacie są przez Grupę ujawniane w publikowanych sprawozdaniach finansowych z częstotliwością kwartalną,
  • aktywa ujęte w poniższej tabeli w pozycjach 2 i 5 nie zostały uwzględnione w formularzach A, B i C jako że nie można ich powiązać z konkretną transakcją choć jednocześnie nie mogą być swobodnie wycofane. Taką metodologie Bank stosuje w przypadku wypełniania obowiązków sprawozdawczych o aktywach obciążonych realizowanego zgodnie z załącznikiem XVII do rozporządzenia wykonawczego (UE) nr 680/2014.
XLS
Lp. Rodzaj aktywa Portfel Zabezpieczane zobowiązanie Wartość nominalna aktywa Wartość bilansowa aktywa
1. Obligacje skarbowe WZ0121 utrzymywanie i sprzedaż kredyt lombardowy udzielany Bankowi przez NBP 130 000 131 453
2. Obligacje skarbowe WZ0121 utrzymywanie i sprzedaż zabezpieczenie Funduszu Ochrony Środków Gwarantowanych w ramach Bankowego Funduszu Gwarancyjnego 358 000 362 002
3. Bony pieniężne NBP_030120 utrzymywanie i sprzedaż BFG – fundusz gwarancyjny – zabezpieczenie zobowiązania do zapłaty 51 750 51 746
4. Bony pieniężne NBP_030120 utrzymywanie i sprzedaż BFG – fundusz przymusowej restrukturyzacji – zabezpieczenie zobowiązania do zapłaty 51 250 51 246
5. Środki pieniężne należności wpłata na Fundusz Zabezpieczający OTC – KDPW_CCP 7 243 7 243
6. Środki pieniężne należności rozliczenie z tytułu zawartych transakcji 1 518 1 518
7. Depozyty złożone lokaty w bankach rozliczenie z tytułu zawartych transakcji 345 035 345 035
8. Należności leasingowe kredyty i pożyczki pożyczki Millennium Leasing 524 932 524 932
Razem 1 469 728 1 475 175

Przedstawione w powyższej tabeli aktywa obciążone Banku, za wyjątkiem punktu 8 który dotyczy aktywów obciążonych podmiotu zależnego od Banku.

Aktywa obciążone posiadane przez Grupę/Bank są denominowane w złotych za wyjątkiem depozytów składanych jako rozliczenie z tytułu transakcjami instrumentami pochodnymi (punkt 7 powyższej tabeli) które w większości są zawierane w walucie EUR.

Dodatkowo według stanu na 31.12.2019 r. Grupa posiadała zawarte krótkoterminowe (rozliczane przeważnie w ciągu 7 dni) transakcje  sprzedaży skarbowych papierów wartościowych z udzielonym przyrzeczeniem odkupu, których przedmiotem były papiery wartościowe o wartości 90 453 tys. zł.

Biorąc pod uwagę kwoty, poziom obciążenia aktywów Grupy i Banku jest nieistotny i nie ma znaczenia dla stosowanego modelu finansowania.

Poprzedni temat
Korzystanie z ratingów zewnętrznych
Następny temat
Ekspozycje nieobsługiwane i restrukturyzowane

Wyniki wyszukiwania