Stosowanie oszacowań wewnętrznych

Oszacowania wewnętrzne są wykorzystywane w szerokim stopniu w systemie informacji zarządczej w obszarze ryzyka i działalności operacyjnej. Poszczególne szczeble zarządcze (Rada Nadzorcza, Zarząd, wyspecjalizowane komitety) otrzymują z określoną częstotliwością szczegółowe informacje w zakresie ekspozycji na poszczególne rodzaje ryzyka i profilu ryzyka, z wykorzystaniem oszacowanych parametrów ryzyka, co umożliwia efektywne zarządzanie ryzykiem.

Wewnętrzne oszacowania zostały wykorzystane w szerokim zakresie w określeniu „apetytu na ryzyko” Banku i Grupy Banku Millennium. W jego skład wchodzą mierniki, bufory i limity ilościowe, które wraz z wytycznymi jakościowymi dotyczącymi zarządzania poszczególnymi rodzajami ryzyka, określają skłonność Banku do podejmowania ryzyka. Parametry ryzyka stanowią także istotny element realizowanej strategii ryzyka, zawierającej cele i wytyczne w obszarze zarządzania różnymi rodzajami ryzyka.

W obszarze ryzyka koncentracji kredytowej i dużych zaangażowań, oszacowania wewnętrzne zostały wykorzystane przy opracowaniu limitów zaangażowania na poszczególne segmenty portfela kredytowego. W tym celu porównano poziom ryzyka – wyliczony przy użyciu parametrów ryzyka – z dostępnymi zasobami finansowymi, które mogą być użyte do zabezpieczenia ryzyka, z uwzględnieniem buforu na potencjalny wzrost ryzyka.

Ważnym obszarem zastosowania oszacowań wewnętrznych są kompetencje decyzyjne dla udzielania kredytów. Kwotowe uprawnienia decyzyjne dla poziomów decyzyjnych zależą w szczególności od klasy ratingowej w MS oraz łącznej ekspozycji wobec grupy ekonomicznej klienta.

Oszacowania wewnętrzne wpływają w dużym stopniu na ocenę zdolności i wiarygodności kredytowej klienta. Nadany rating jest uwzględniany w ramach sprawdzenia tzw. kryteriów odcinających, dla  których określa się minimalny, możliwy do akceptacji rating w zależności od segmentu/produktu. Dodatkowo w przypadku klienta detalicznego  rating wpływa na wyliczenia limitu kredytowego dla klienta.

Parametry ryzyka są wykorzystywane również w wyznaczeniu ceny transakcji kredytowej, poprzez uwzględnienie w niej kosztu ryzyka.

Parametry ryzyka kredytowego i rynkowego służą jako jeden z elementów umożliwiających wyliczenie kapitału ekonomicznego na ryzyko. Kapitał ekonomiczny wykorzystywany jest zaś w ocenie bezpieczeństwa funkcjonowania, alokacji i realokacji kapitału na linie biznesowe, ocenie efektywności z uwzględnieniem ryzyka, ustaleniu limitów koncentracji.