Metoda IRB – wstęp

Dla pozostałych portfeli kredytowych, wdrożenie metody IRB postępuje zgodnie z planem wdrożenia, uzgodnionym z właściwymi organami. Wyjątkiem są portfele ekspozycji wobec banków i rządów centralnych, instytucji, ekspozycje z tytułu leasingu oraz ekspozycje kapitałowe, które objęte są stałym wyłączeniem ze stosowania metody IRB.

Na 31 grudnia 2019 roku, średnie wagi ryzyka w metodzie IRB przedstawiały się następująco:

• Portfel RRE razem 25,4%
• RRE w walutach obcych (FX) 28,5%
• RRE w PLN 22,9%
• QRRE 30,2%.

Informacje zawarte w tym rozdziale publikowane są zgodnie z wymogami Tabeli EU CRE – Wymogi dotyczące ujawniania informacji jakościowych związane z modelami IRB (EBA/GL/2016/11).