Ryzyko kredytowe oznacza niepewność dotyczącą wywiązania się przez Klienta z zawartych z Grupą umów z zakresu jego finansowania, czyli spłaty w określonym czasie kapitału i odsetek, co może spowodować stratę finansową Grupy.
Realizowana w Grupie polityka kredytowa opiera się na zbiorze następujących zasad:
W obszarze ryzyka kredytowego w 2018 r Grupa skoncentrowała się na dostosowaniu zasad polityki kredytowej do zmieniających się warunków gospodarczych oraz doskonaleniu narzędzi i procesów zarządzania ryzykiem kredytowym, a w szczególności:
W segmencie detalicznym szczególną uwagę skupiono na wdrożeniu zmian w obszarze polityki udzielania kredytów konsumpcyjnych, ale również na rozwoju w obszarze kredytów hipotecznych. Nowe rozwiązania dotyczyły m. in.:
Natomiast w segmencie korporacyjnym Grupa koncentrowała się na dostosowaniu polityki i regulacji kredytowych do zmieniających się warunków prawnych (szczególnie kontynuowano prace w zakresie prawa restrukturyzacyjnego i upadłościowego) oraz na działaniach mających na celu usprawnienie i przyśpieszenie procesów kredytowych. Został wdrożony nowy model ratingowy, uwzględniający oprócz danych finansowych oraz jakościowych również dane behawioralne. Dokonano również aktualizacji stosowanej polityki branżowej i tolerancji na ryzyko w poszczególnych sektorach. Podobnie jak w poprzednich okresach kontynuowano prace nad doskonaleniem narzędzi informatycznych wspierających procesy, w szczególności proces monitorowania oraz rozszerzaniem oferty kredytowej.
Wszystkie powyższe zmiany zarówno w segmencie detalicznym jak i korporacyjnym pozwoliły Grupie osiągnąć zdefiniowane cele w zakresie wzrostu portfela kredytowego, przy jednoczesnym zachowaniu poziomu ryzyka na akceptowalnym poziomie zdefiniowanym w Strategii Ryzyka.
Rok 2018 przyniósł nowy standard sprawozdawczości MSSF9, co wymagało zmiany definicji niektórych wskaźników jakości aktywów. Udział kredytów zagrożonych utratą wartości, w portfelu kredytowym ogółem, obecnie na bazie portfela koszyka 3, na koniec grudnia 2018 r. wynosił 4,52%. Oznacza to spadek z poziomu 4,57% rok temu, ale zważywszy na jego kształtowanie się w tym roku (stosując ten sam standard rachunkowości), wskaźnik ten spadł z 5,17% na początku roku 2018 i z 4,68% kwartał wcześniej, co oznacza konsekwentną poprawę jakości portfela kredytowego na przestrzeni 2018 r. Grupa Banku Millennium może w dalszym ciągu cieszyć się aktywami o jednej z najwyższych jakości wśród polskich banków.
Udział kredytów przeterminowanych o ponad 90 dni w portfelu ogółem lekko zmniejszył się w okresie ostatniego roku z 2,9% w 2017 roku do 2.5% w grudniu 2018r.
Wskaźnik pokrycia kredytów zagrożonych utratą wartości, obecnie definiowany jako wszystkie odpisy na ryzyko do kredytów koszyka 3, wzrósł w ciągu roku z 67% w grudniu 2017 r. do 74% obecnie, częściowo dzięki efektowi zwiększenia rezerw po wdrożeniu standardu sprawozdawczości MSSF9. Pokrycie rezerwami ogółem kredytów przeterminowanych ponad 90 dni również wzrosło z poziomu 107% rok temu do 133% obecnie.
Dynamikę głównych wskaźników ilustrujących jakość portfela kredytowego Grupy przedstawia poniższa tabela:
Wskaźniki jakości portfela Grupy | 31.12.2018 | 31.12.2017 |
---|---|---|
Kredyty z utratą wartości ogółem (mln PLN) | 2 463 | 2 233 |
Rezerwy ogółem (mln PLN) | 1 832 | 1 497 |
Kredyty z utratą wartości do kredytów ogółem (%) | 4,52% | 4,57% |
Kredyty przeterminowane ponad 90 dni/kredyty ogółem | 2,52% | 2,87% |
Rezerwy ogółem/kredyty z utratą wartości (%) | 74,4% | 67,1% |
Rezerwy ogółem/kredyty przeterminowane (>90dni) (%) | 133,1% | 106,9% |
Wskaźniki kredytów z utratą wartości wg poszczególnych segmentów wykazują silny trend spadkowy w portfelu korporacyjnym (z 4,3% do 3,9%), podczas gdy wskaźnik ten dla portfela detalicznego lekko wzrósł w ciągu roku z poziomu 4,7% do 4,8% (w tym kredyty hipoteczne z poziomu 2,52% do 2,81%).
W zeszłym roku wartość walutowych kredytów hipotecznych spadła o ok. 1% rok do roku (w ujęciu złotowym), pomimo zmiany kursu walutowego (+7% rok do roku) oraz dzięki większym spłatom portfela. W rezultacie ich udział w całkowitym portfelu kredytowym spadł do 26,6%. Poprawa struktury walutowej portfela kredytów hipotecznych była wsparta istotnym wzrostem sprzedaży kredytów w PLN.
Jakość portfela kredytowego w poszczególnych rodzajach kredytów:
Rodzaj kredytu | Kredyty przeterminowane powyżej 90 dni | Kredyty z utratą wartości | ||
---|---|---|---|---|
31.12.2018 | 31.12.2017 | 31.12.2018 | 31.12.2017 | |
Hipoteczne | 1,24% | 1,30% | 2,81% | 2,52% |
Inne dla Klientów detalicznych* | 7,19% | 8,69% | 11,30% | 12,22% |
Klienci detaliczni* razem | 2,63% | 2,94% | 4,80% | 4,67% |
Leasing | 1,92% | 1,71% | 3,89% | 4,57% |
Pozostałe Przedsiębiorstwa | 2,52% | 3,30% | 3,93% | 4,18% |
Przedsiębiorstwa razem | 2,30% | 2,71% | 3,92% | 4,33% |
Portfel kredytów ogółem | 2,52% | 2,87% | 4,52% | 4,57% |
(*) w tym: Mikrobiznes o obrotach do 5 mln zł
Portfel Grupy charakteryzuje się odpowiednią dywersyfikacją, zarówno ze względu na koncentrację największych ekspozycji, jak ze względu na koncentrację w sektorach gospodarki. Udział 10 największych ekspozycji utrzymuje się na bezpiecznym poziomie 4,8%.
Udział głównych sektorów w portfelu Grupy przedstawia poniższy rysunek: