Ryzyko kredytowe oznacza niepewność dotyczącą wywiązania się przez Klienta z zawartych z Grupą umów z zakresu jego finansowania, czyli spłaty w określonym czasie kapitału i odsetek, co może spowodować stratę finansową Grupy.
Realizowana w Grupie polityka kredytowa opiera się na zbiorze następujących zasad:
- centralizacja procesu decyzji kredytowych;
- wykorzystanie określonych modeli scoringowych/ratingowych dla każdego segmentu Klientów/typu produktów;
- wykorzystanie narzędzi informatycznych (workflows) w celu wspomagania procesu kredytowego na wszystkich etapach;
- istnienie wyspecjalizowanych departamentów decyzji kredytowych dla poszczególnych segmentów Klienta;
- regularny monitoring portfela kredytowego, zarówno na poziomie każdej transakcji z osobna w przypadku istotnych ekspozycji, jak również na poziomie sub-portfela kredytowego (ze względu na segment Klienta, typ produktu, kanał dystrybucji, itd.);
- wykorzystanie struktury limitów i sublimitów ekspozycji kredytowej w celu uniknięcia koncentracji ryzyka oraz promowania efektu dywersyfikacji portfela kredytowego;
- istnienie odrębnej jednostki odpowiedzialnej za nadawanie ratingu Klientowi korporacyjnemu, oddzielając tym samym badanie oceny zdolności kredytowej Klienta i przyznanie transakcji kredytowej od oceny jego wiarygodności.
W obszarze ryzyka kredytowego w 2018 r Grupa skoncentrowała się na dostosowaniu zasad polityki kredytowej do zmieniających się warunków gospodarczych oraz doskonaleniu narzędzi i procesów zarządzania ryzykiem kredytowym, a w szczególności:
- uaktualnieniu Strategii ryzyka na lata 2019-2021;
- optymalizacji metodologii, narzędzi i procesów zarządzania ryzykiem kredytowym dla klientów detalicznych;
- przebudowie modeli ratingowych z wykorzystaniem nowych źródeł danych celem zwiększenia ich mocy dyskryminacyjnej;
- budowie nowego modelu ratingowego dla klientów korporacyjnych;
- uaktualnieniu klasyfikacji ryzyka branżowego i limitów branżowych.
W segmencie detalicznym szczególną uwagę skupiono na wdrożeniu zmian w obszarze polityki udzielania kredytów konsumpcyjnych, ale również na rozwoju w obszarze kredytów hipotecznych. Nowe rozwiązania dotyczyły m. in.:
- zakresu i źródeł pozyskiwanej informacji i dokumentacji od klientów w procesie udzielania kredytów konsumenckich;
- zasad przyznawania produktów kredytowych dla Klientów posiadających relację z Bankiem Millennium;
- usprawnień w obszarze podejmowania decyzji kredytowych w procesie hipotecznym;
- nowych procesów w elektronicznych kanałach sprzedaży.
Natomiast w segmencie korporacyjnym Grupa koncentrowała się na dostosowaniu polityki i regulacji kredytowych do zmieniających się warunków prawnych (szczególnie kontynuowano prace w zakresie prawa restrukturyzacyjnego i upadłościowego) oraz na działaniach mających na celu usprawnienie i przyśpieszenie procesów kredytowych. Został wdrożony nowy model ratingowy, uwzględniający oprócz danych finansowych oraz jakościowych również dane behawioralne. Dokonano również aktualizacji stosowanej polityki branżowej i tolerancji na ryzyko w poszczególnych sektorach. Podobnie jak w poprzednich okresach kontynuowano prace nad doskonaleniem narzędzi informatycznych wspierających procesy, w szczególności proces monitorowania oraz rozszerzaniem oferty kredytowej.
Wszystkie powyższe zmiany zarówno w segmencie detalicznym jak i korporacyjnym pozwoliły Grupie osiągnąć zdefiniowane cele w zakresie wzrostu portfela kredytowego, przy jednoczesnym zachowaniu poziomu ryzyka na akceptowalnym poziomie zdefiniowanym w Strategii Ryzyka.
