Brak notatek
Koszyk jest lusty
Wyślij do drukarki
Usuń
Raport finansowy i społeczny 2018

Ryzyko kredytowe oznacza niepewność dotyczącą wywiązania się przez Klienta z zawartych z Grupą umów z zakresu jego finansowania, czyli spłaty w określonym czasie kapitału i odsetek, co może spowodować stratę finansową Grupy.

Realizowana w Grupie polityka kredytowa opiera się na zbiorze następujących zasad:

  • centralizacja procesu decyzji kredytowych;
  • wykorzystanie określonych modeli scoringowych/ratingowych dla każdego segmentu Klientów/typu produktów;
  • wykorzystanie narzędzi informatycznych (workflows) w celu wspomagania procesu kredytowego na wszystkich etapach;
  • istnienie wyspecjalizowanych departamentów decyzji kredytowych dla poszczególnych segmentów Klienta;
  • regularny monitoring portfela kredytowego, zarówno na poziomie każdej transakcji z osobna w przypadku istotnych ekspozycji, jak również na poziomie sub-portfela kredytowego (ze względu na segment Klienta, typ produktu, kanał dystrybucji, itd.);
  • wykorzystanie struktury limitów i sublimitów ekspozycji kredytowej w celu uniknięcia koncentracji ryzyka oraz promowania efektu dywersyfikacji portfela kredytowego;
  • istnienie odrębnej jednostki odpowiedzialnej za nadawanie ratingu Klientowi korporacyjnemu, oddzielając tym samym badanie oceny zdolności kredytowej Klienta i przyznanie transakcji kredytowej od oceny jego wiarygodności.

W  obszarze ryzyka kredytowego w 2018 r Grupa skoncentrowała się na dostosowaniu zasad polityki kredytowej do zmieniających się warunków gospodarczych oraz doskonaleniu narzędzi i procesów zarządzania ryzykiem kredytowym, a w szczególności:

  • uaktualnieniu Strategii ryzyka na lata 2019-2021;
  • optymalizacji metodologii, narzędzi i procesów zarządzania ryzykiem kredytowym dla klientów detalicznych;
  • przebudowie modeli ratingowych z wykorzystaniem nowych źródeł danych celem zwiększenia ich mocy dyskryminacyjnej;
  • budowie nowego modelu ratingowego dla klientów korporacyjnych;
  • uaktualnieniu klasyfikacji ryzyka branżowego i limitów branżowych.

W segmencie detalicznym szczególną uwagę skupiono na wdrożeniu zmian w obszarze polityki udzielania kredytów konsumpcyjnych, ale również na rozwoju w obszarze kredytów hipotecznych. Nowe rozwiązania dotyczyły m. in.:

  • zakresu i źródeł pozyskiwanej informacji i dokumentacji od klientów w procesie udzielania kredytów konsumenckich;
  • zasad przyznawania produktów kredytowych dla Klientów posiadających relację z Bankiem Millennium;
  • usprawnień w obszarze podejmowania decyzji kredytowych w procesie hipotecznym;
  • nowych procesów w elektronicznych kanałach sprzedaży.

Natomiast w segmencie korporacyjnym Grupa koncentrowała się na dostosowaniu polityki i regulacji kredytowych do zmieniających się warunków prawnych (szczególnie kontynuowano prace w zakresie prawa restrukturyzacyjnego i upadłościowego) oraz na działaniach mających na celu usprawnienie i przyśpieszenie procesów kredytowych. Został wdrożony nowy model ratingowy, uwzględniający oprócz danych finansowych oraz jakościowych również dane behawioralne. Dokonano również aktualizacji stosowanej polityki branżowej i tolerancji na ryzyko w poszczególnych sektorach. Podobnie jak w poprzednich okresach kontynuowano prace nad doskonaleniem narzędzi informatycznych wspierających procesy, w szczególności proces monitorowania oraz rozszerzaniem oferty kredytowej.

Wszystkie powyższe zmiany zarówno w segmencie detalicznym jak i korporacyjnym pozwoliły Grupie osiągnąć zdefiniowane cele w zakresie wzrostu portfela kredytowego, przy jednoczesnym zachowaniu poziomu ryzyka na akceptowalnym poziomie zdefiniowanym w Strategii Ryzyka.

Jakość portfela kredytowego

Rok 2018 przyniósł nowy standard sprawozdawczości MSSF9, co wymagało zmiany definicji niektórych wskaźników jakości aktywów. Udział kredytów zagrożonych utratą wartości, w portfelu kredytowym ogółem, obecnie na bazie portfela koszyka 3, na koniec grudnia 2018 r. wynosił 4,52%. Oznacza to spadek z poziomu 4,57% rok temu, ale zważywszy na jego kształtowanie się w tym roku (stosując ten sam standard rachunkowości), wskaźnik ten spadł z 5,17% na początku roku 2018 i z 4,68% kwartał wcześniej, co oznacza konsekwentną poprawę jakości portfela kredytowego na przestrzeni 2018 r. Grupa Banku Millennium może w dalszym ciągu cieszyć się aktywami o jednej z najwyższych jakości wśród polskich banków.

Udział kredytów przeterminowanych o ponad 90 dni w portfelu ogółem lekko zmniejszył się w okresie ostatniego roku z 2,9% w 2017 roku do 2.5% w grudniu 2018r.

Wskaźnik pokrycia kredytów zagrożonych utratą wartości, obecnie definiowany jako wszystkie odpisy na ryzyko do kredytów koszyka 3, wzrósł w ciągu roku z 67% w grudniu 2017 r. do 74% obecnie, częściowo dzięki efektowi zwiększenia rezerw po wdrożeniu standardu sprawozdawczości MSSF9. Pokrycie rezerwami ogółem kredytów przeterminowanych ponad 90 dni również wzrosło z poziomu 107% rok temu do 133% obecnie.

 

Dynamikę głównych wskaźników ilustrujących jakość portfela kredytowego Grupy przedstawia poniższa tabela:

Wskaźniki jakości portfela Grupy 31.12.2018 31.12.2017
Kredyty z utratą wartości ogółem (mln PLN) 2 463 2 233
Rezerwy ogółem (mln PLN) 1 832 1 497
Kredyty z utratą wartości do kredytów ogółem (%) 4,52% 4,57%
Kredyty przeterminowane ponad 90 dni/kredyty ogółem 2,52% 2,87%
Rezerwy ogółem/kredyty z utratą wartości (%) 74,4% 67,1%
Rezerwy ogółem/kredyty przeterminowane (>90dni) (%) 133,1% 106,9%

Wskaźniki kredytów z utratą wartości wg poszczególnych segmentów wykazują silny trend spadkowy w portfelu korporacyjnym (z 4,3% do 3,9%), podczas gdy wskaźnik ten dla portfela detalicznego lekko wzrósł w ciągu roku z poziomu 4,7% do 4,8% (w tym kredyty hipoteczne z poziomu 2,52% do 2,81%).

W zeszłym roku wartość walutowych kredytów hipotecznych spadła o ok. 1% rok do roku (w ujęciu złotowym), pomimo zmiany kursu walutowego (+7% rok do roku) oraz dzięki większym spłatom portfela. W rezultacie ich udział w całkowitym portfelu kredytowym spadł do 26,6%. Poprawa struktury walutowej portfela kredytów hipotecznych była wsparta istotnym wzrostem sprzedaży kredytów w PLN.

 

Jakość portfela kredytowego w poszczególnych rodzajach kredytów:

Rodzaj kredytu Kredyty przeterminowane powyżej 90 dni Kredyty z utratą wartości
31.12.2018 31.12.2017 31.12.2018 31.12.2017
Hipoteczne 1,24% 1,30% 2,81% 2,52%
Inne dla Klientów detalicznych* 7,19% 8,69% 11,30% 12,22%
Klienci detaliczni* razem 2,63% 2,94% 4,80% 4,67%
Leasing 1,92% 1,71% 3,89% 4,57%
Pozostałe Przedsiębiorstwa 2,52% 3,30% 3,93% 4,18%
Przedsiębiorstwa razem 2,30% 2,71% 3,92% 4,33%
Portfel kredytów ogółem 2,52% 2,87% 4,52% 4,57%

(*) w tym: Mikrobiznes o obrotach do 5 mln zł

Portfel Grupy charakteryzuje się odpowiednią dywersyfikacją, zarówno ze względu na koncentrację największych ekspozycji, jak ze względu na koncentrację w sektorach gospodarki. Udział 10 największych ekspozycji utrzymuje się na bezpiecznym poziomie 4,8%.

Udział głównych sektorów w portfelu Grupy przedstawia poniższy rysunek: