Załącznik nr 3

Wskaźnik pokrycia wypływów netto Grupy Kapitałowej Banku (średnia z obserwacji miesięcznych za 2018 rok)

Zakres konsolidacji (indywidualne/skonsolidowane)		Całkowita wartość nieważona (średnia)	Całkowita wartość ważona (średnia)
Waluta i jednostki (PLN mln)		Całkowita wartość nieważona (średnia)	Całkowita wartość ważona (średnia)
Koniec kwartału (DD miesiąc RRR)		31.12.18	31.12.18
Liczba punktów danych użytych do obliczenia średnich		12	12
AKTYWA PŁYNNE WYSOKIEJ JAKOŚCI
1	Aktywa płynne wysokiej jakości ogółem		19 629
WYPŁYWY ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH
2	Depozyty detaliczne i depozyty klientów będących małymi przedsiębiorstwami, w tym:	38 180	2 570
3	Depozyty stabilne	30 238	1 512
4	Depozyty mniej stabilne	7 942	1 058
5	Niezabezpieczone finansowanie hurtowe	13 988	7 019
6	Depozyty operacyjne (wszyscy kontrahenci) i depozyty w ramach sieci współpracy banków spółdzielczych	0	0
7	Depozyty nieoperacyjne (wszyscy kontrahenci)	13 960	7 019
8	Dług niezabezpieczony	28	0
9	Zabezpieczone finansowanie hurtowe		0
10	Dodatkowe wymogi	8 496	1 661
11	Wypływy związane z ekspozycją na instrumenty pochodne i inne wymogi w zakresie zabezpieczeń	800	800
12	Wypływy związane z utratą finansowania z tytułu produktów dłużnych	0	0
13	Instrumenty kredytowe i instrumenty wsparcia płynności	7 695	861
14	Inne zobowiązania umowne związane z finansowaniem	489	484
15	Inne zobowiązania warunkowe związane z finansowaniem	913	913
16	WYPŁYWY ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH OGÓŁEM		12 647
WPŁYWY ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH
17	Zabezpieczone transakcje kredytowe (np. z udzielonym przyrzeczeniem odkupu)	148	5
18	Wpływy z w pełni obsługiwanych ekspozycji	1 965	1 582
19	Inne wpływy środków pieniężnych	16	16
EU-19a	(Różnica pomiędzy sumą ważonych wpływów ogółem a sumą ważonych wypływów ogółem wynikających z transakcji w państwach trzecich, w których występują ograniczenia transferu lub transakcji denominowanych w walutach niewymienialnych)		0
EU-19b	(Nadwyżka wpływów z powiązanych wyspecjalizowanych instytucji kredytowych)		0
20	WPŁYWY ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH OGÓŁEM	2 129	1 604
EU-20a	Wpływy całkowicie wyłączone	0	0
EU-20b	Wpływy podlegające ograniczeniu wynoszącemu 90%	0	0
EU-20c	Wpływy podlegające ograniczeniu wynoszącemu 75%	2 129	1 604
			WARTOŚĆ SKORYGOWANA OGÓŁEM
21	ZABEZPIECZENIE PRZED UTRATĄ PŁYNNOŚCI		19 629
22	WYPŁYWY ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH NETTO OGÓŁEM		11 043
23	WSKAŹNIK POKRYCIA WYPŁYWÓW NETTO (%)		178%

Uwaga: Informacja wyznaczona na bazie skonsolidowanego LCR jako średnia arytmetyczna obserwacji na koniec każdego miesiąca w okresie 12 miesięcy w 2018 (EBA/GL/2017/01).

Poziom wskaźnika LCR wg. stanu na 2018-12-31 wynosił 212 %.

Załącznik nr 2

Indeks ujawnień