Grupa i Bank obliczają łączną kwotę ekspozycji na ryzyko oraz spełniają wymogi w zakresie funduszy własnych zgodnie z art. 92 CRR.
Według stanu dzień na 31 grudnia 2018 r., łączna kwota ekspozycji na ryzyko jest obliczana jako suma następujących pozycji:
Kwoty ekspozycji na ryzyko oraz wymogi kapitałowe, ujawniane zgodnie z art. 438.c-f CRR, przedstawia poniższa tabela.
Aktywa ważone ryzykiem | Minimalne wymogi kapitałowe | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
31.12.2018 | 31.12.2017 | 30.09.2018 | 31.12.2018 | |||
CRR | 1 | Ryzyko kredytowe (bez CCR) | 31 504 636 | 27 855 522 | 29 642 272 | 2 520 371 |
Art. 438cd | 2 | w tym metoda standardowa | 21 944 694 | 19 301 513 | 20 935 142 | 1 755 576 |
Art. 438cd | 3 | w tym metoda podstawowa IRB (FIRB) | ||||
Art. 438cd | 4 | w tym metoda zaawansowana IRB (AIRB) | 9 559 942 | 8 554 008 | 8 707 130 | 764 795 |
Art. 438d | 5 | w tym ekspozycje kapitałowe IRB w metodzie prostej lub IMA | ||||
Art. 107 Art. 438cd | 6 | CCR | 125 118 | 223 875 | 100 726 | 10 009 |
Art. 438cd | 7 | w tym metoda mark-to-market | 81 432 | 147 884 | 60 565 | 6 515 |
Art. 438cd | 8 | w tym metoda oryginalnej ekspozycji | ||||
9 | w tym metoda standardowa | |||||
10 | w tym metoda modeli wewnętrznych (IMM) | |||||
Art. 438cd | 11 | w tym kwota ekspozycji z tyt. udziału w funduszu default CCP | ||||
Art. 438cd | 12 | w tym CVA | 43 686 | 75 991 | 40 161 | 3 495 |
Art. 438e | 13 | Ryzyko rozliczenia | ||||
Art. 449oi | 14 | Sekurytyzacja w księdze bankowej (po ograniczeniu) | ||||
15 | w tym metoda IRB | |||||
16 | w tym metoda formuły nadzorczej (SFA) | |||||
17 | w tym metoda wewnętrznej oceny (IAA) | |||||
18 | w tym metoda standardowa | |||||
Art. 438e | 19 | Ryzyko rynkowe | 253 788 | 228 878 | 339 106 | 20 303 |
20 | w tym metoda standardowa | 253 788 | 228 878 | 339 106 | 20 303 | |
21 | w tym metoda modeli wewnętrznych | |||||
Art. 438e | 22 | Duże ekspozycje | ||||
Art. 438f | 23 | Ryzyko operacyjne | 3 913 781 | 3 667 260 | 3 884 896 | 313 102 |
24 | w tym metoda wskaźnika bazowego | 2 311 | ||||
25 | w tym metoda standardowa | 3 911 470 | 3 667 260 | 3 884 896 | 312 918 | |
26 | w tym metoda zaawansowanego pomiaru | |||||
Art. 437.2, Art. 48, Art. 60 | 27 | Kwoty poniżej progu dla odliczenia (podlegające wadze ryzyka 250%) | 838 216 | 718 105 | 855 150 | 67 057 |
Art. 500 | 28 | Korekta dla dolnej granicy | ||||
29 | Kwota razem | 36 635 539 | 32 693 640 | 34 822 150 | 2 930 843 |
W perspektywie rocznej, łączne aktywa ważone ryzykiem (RWA) zwiększyły się o 12% (o ok. 3,9 mld zł). Dominujący wpływ na tą zmianę miał wzrost RWA na ryzyko kredytowe (prawie 94% łącznej zmiany RWA), w tym głównie na ekspozycje wobec klientów detalicznych (51% zmiany RWA ryzyko kredytowe) i ekspozycje wobec przedsiębiorstw (44% tej zmiany). RWA na inne rodzaje ryzyka mają mniejsze znaczenie. Analizę zmian RWA zaprezentowano w poniższej Tabeli 10.
Pozycja | Zmiana roczna w 2018 (w mln zł) |
Zmiana roczna w 2018 (w %) |
---|---|---|
RWA razem, w tym: | 3 942 | 12% |
– RWA ryzyko kredytowe (łącznie z CCR) 1) | 3 703 | 13% |
> RWA na ekspozycje detaliczne | 1 911 | 14% |
> RWA na ekspozycje wobec przedsiębiorstw | 1 621 | 13% |
> RWA na pozostałe ekspozycje | 171 | 12% |
– RWA ryzyko rynkowe | 25 | 11% |
– RWA CVA 2) | -32 | -43% |
– RWA ryzyko operacyjne | 247 | 7% |
1) CCR – ryzyko kredytowe kontrahenta
2) CVA – korekta wyceny kredytowej
Poniższa tabela prezentuje zaś przepływy aktywów ważonych ryzykiem dotyczące ekspozycji na ryzyko kredytowe w metodzie IRB, co odnosi się do ekspozycji detalicznych wobec klientów indywidualnych zabezpieczonych na nieruchomościach mieszkalnych (RRE) i odnawialnych ekspozycji detalicznych (QRRE). Informacja ta jest ujawniana zgodnie z art. 438.d CRR.
Data: 31.12.2018 (bieżący okres), 30.09.2018 r. (poprzedni okres), w tys. zł
Kwoty RWA | Wymogi kapitałowe | ||
---|---|---|---|
1 | RWA na koniec poprzedniego okresu | 8 707 130 | 696 570 |
2 | Wielkość aktywów | 554 489 | 44 359 |
3 | Jakość aktywów | 234 701 | 18 776 |
4 | Zmiany modeli | 0 | 0 |
5 | Metodyka i polityka | 0 | 0 |
6 | Przejęcia i sprzedaże | 0 | 0 |
7 | Zmiany kursów wymiany walut | 61 420 | 4 914 |
8 | Inne | 2 202 | 176 |
9 | RWA na koniec bieżącego okresu | 9 559 942 | 764 795 |
Dotyczy ekspozycji detalicznych wobec klientów indywidualnych zabezpieczonych na nieruchomościach mieszkalnych (RRE) i odnawialnych ekspozycji detalicznych (QRRE).
Tabela EU INS1 – Nieodliczane udziały w zakładach ubezpieczeniowych
Z uwagi na fakt, że Bank nie posiada instrumentów funduszy własnych zakładu ubezpieczeń, zakładu reasekuracji lub ubezpieczeniowej spółki holdingowej i nie uzyskał zezwolenia zgodnie z art. 49 ust. 1 CRR, Tabela EU INS1 (EBA/GL/2016/11) nie jest prezentowana.