Ryzyko operacyjne

Wymogi kapitałowe z tytułu ryzyka operacyjnego obliczane są zgodnie z metodą standardową (CRR art. 317-320). Stanowiły one ok. 11% sumy wymogów kapitałowych na 31.12.2018 r. (Art. 446)

Straty z tytułu zdarzeń ryzyka operacyjnego

Poniższa tabela prezentuje zdarzenia ryzyka operacyjnego zarejestrowane w bazie zdarzeń ryzyka operacyjnego w 2018 roku. W tabeli nie uwzględnione są straty na transakcjach skarbowych zawartych w 2008 roku oraz zdarzenia ryzyka operacyjnego powiązane z ryzykiem kredytowym, które traktowane są jak zdarzenia ryzyka kredytowego do celów wyliczenia wymogów kredytowych.

Tabela 36 Zdarzenia ryzyka operacyjnego (kwoty strat), w podziale na kategorie zdarzeń i rodzaj straty (w mln zł)

Kategoria zdarzenia	Strata netto	Strata brutto
Oszustwo zewnętrzne	0,6	0,8
Szkody w rzeczowych aktywach trwałych	0,1	0,4
Klienci, produkty i praktyki biznesowe	0	0,2
RAZEM	0,7	1,4

Obowiązujący w Banku system zarządzania ryzykiem operacyjnym wymaga identyfikacji przyczyn wystąpienia zdarzenia i wprowadzenia akcji ograniczających częstotliwości wystąpienia i wpływu finansowego straty poprzez m.in. zmianę przebiegu procesów, wzmocnienie kontroli wewnętrznej, korekty dokumentacji bankowej oraz dedykowane szkolenia.

Grupa Banku Millennium w 2018 roku nie odnotowała istotnych zdarzeń ryzyka operacyjnego tzn. takich dla których strata brutto przekraczałaby 10% wymogu kapitałowego z tytułu ryzyka operacyjnego.

Aktywa obciążone

Ryzyko rynkowe i inne rodzaje ryzyka