Wymogi kapitałowe z tytułu ryzyka operacyjnego obliczane są zgodnie z metodą standardową (CRR art. 317-320). Stanowiły one ok. 11% sumy wymogów kapitałowych na 31.12.2018 r. (Art. 446)
Poniższa tabela prezentuje zdarzenia ryzyka operacyjnego zarejestrowane w bazie zdarzeń ryzyka operacyjnego w 2018 roku. W tabeli nie uwzględnione są straty na transakcjach skarbowych zawartych w 2008 roku oraz zdarzenia ryzyka operacyjnego powiązane z ryzykiem kredytowym, które traktowane są jak zdarzenia ryzyka kredytowego do celów wyliczenia wymogów kredytowych.
Kategoria zdarzenia | Strata netto | Strata brutto |
---|---|---|
Oszustwo zewnętrzne | 0,6 | 0,8 |
Szkody w rzeczowych aktywach trwałych | 0,1 | 0,4 |
Klienci, produkty i praktyki biznesowe | 0 | 0,2 |
RAZEM | 0,7 | 1,4 |
Obowiązujący w Banku system zarządzania ryzykiem operacyjnym wymaga identyfikacji przyczyn wystąpienia zdarzenia i wprowadzenia akcji ograniczających częstotliwości wystąpienia i wpływu finansowego straty poprzez m.in. zmianę przebiegu procesów, wzmocnienie kontroli wewnętrznej, korekty dokumentacji bankowej oraz dedykowane szkolenia.
Grupa Banku Millennium w 2018 roku nie odnotowała istotnych zdarzeń ryzyka operacyjnego tzn. takich dla których strata brutto przekraczałaby 10% wymogu kapitałowego z tytułu ryzyka operacyjnego.