Brak notatek
Koszyk jest lusty
Wyślij do drukarki
Usuń
Raport finansowy i społeczny 2018

Poniższe informacje z zakresu aktywów obciążonych zostały przygotowane na podstawie Rozporządzenia Delegowanego Komisji Europejskiej nr 2017/2295 uzupełniającego CRR, dotyczącego regulacyjnych standardów technicznych ujawniania informacji na temat aktywów obciążonych i nieobciążonych.

Wartość bilansowa aktywów obciążonych Wartość godziwa aktywów obciążonych Wartość bilansowa aktywów nieobciążonych Wartość godziwa aktywów nieobciążonych
Aktywa instytucji sprawozdającej 546 934 546 934 72 661 865 72 661 865
Dłużne papiery wartościowe 294 201 294 201 18 709 958 18 709 958
w tym: wyemitowane przez sektor instytucji rządowych i samorządowych 240 261 240 261 17 025 926 17 025 926
Inne aktywa* 252 733 252 733 53 951 907 53 951 907
w tym: lokaty w innych bankach oraz kredyty i pożyczki udzielone innym bankom** 252 733 252 733 271 434 271 434

 

* pozycja „inne aktywa” obejmuje wszystkie aktywa bilansowe za wyjątkiem dłużnych papierów wartościowych
** w pozycji tej jako aktywa obciążone prezentowane są depozyty zabezpieczające złożone w innych bankach z tytułu zawartych transakcji instrumentów pochodnych

Wartość godziwa otrzymanego obciążonego zabezpieczenia lub wyemitowanych własnych dłużnych papierów wartościowych Nieobciążone, wartość godziwa otrzymanego zabezpieczenia lub wyemitowanych własnych dłużnych papierów wartościowych, które mogą zostać obciążone
Aktywa, otrzymane zabezpieczenie i wyemitowane własne dłużne papiery wartościowe ogółem 546 934 72 661 865
Odpowiadające im zobowiązania, zobowiązania warunkowe lub papiery wartościowe stanowiące przedmiot udzielonej pożyczki Aktywa, otrzymane zabezpieczenie i wyemitowane własne dłużne papiery wartościowe inne niż obciążone obligacje zabezpieczone i papiery wartościowe zabezpieczone aktywami
Wartość bilansowa wybranych zobowiązań finansowych 500 568 283 510
w tym: instrumenty pochodne 469 770 252 733

Informacje dodatkowe (Formularz D)

Informacje przedstawione w formularzach A, B i C zostały przygotowane w oparciu o następujące zasady:

  • dane liczbowe zostały wyliczone jako mediana wartości z poszczególnych końców kwartałów roku 2018,
  • główne źródła obciążenia zostały zilustrowane w tabeli poniżej prezentującej dane o aktywach obciążonych według stanu na 31 grudnia 2018 r., informacje w tym formacie są przez Grupę ujawniane w publikowanych sprawozdaniach finansowych z częstotliwością kwartalną,
  • aktywa ujęte w poniższej tabeli w pozycjach 2, 3, 6 i 7 nie zostały uwzględnione w formularzach A, B i C jako że nie można ich powiązać z konkretną transakcją choć jednocześnie nie mogą być swobodnie wycofane. Taką metodologie Bank stosuje w przypadku wypełniania obowiązków sprawozdawczych o aktywach obciążonych realizowanego zgodnie z załącznikiem XVII do rozporządzenia wykonawczego (UE) nr 680/2014.
Lp. Rodzaj aktywa Portfel Zabezpieczane zobowiązanie Wartość nominalna aktywa Wartość bilansowa aktywa
1. Obligacje skarbowe WZ0121 utrzymywanie i sprzedaż kredyt lombardowy udzielany Bankowi przez NBP 130 000 131 630
2. Obligacje skarbowe WZ0120 utrzymywanie i sprzedaż wstępny depozyt zabezpieczający transakcje na kontraktach terminowych na obligacje 500 507
3. Obligacje skarbowe WZ0120 utrzymywanie i sprzedaż zabezpieczenie Funduszu Ochrony Środków Gwarantowanych w ramach Bankowego Funduszu Gwarancyjnego 311 000 315 273
4. Bony pieniężne NBP_040119 utrzymywanie i sprzedaż BFG – fundusz gwarancyjny – zabezpieczenie zobowiązania do zapłaty 35 600 35 600
5. Bony pieniężne NBP_040119 utrzymywanie i sprzedaż BFG – fundusz przymusowej restrukturyzacji – zabezpieczenie zobowiązania do zapłaty 27 100 27 100
6. Środki pieniężne należności wpłata na Fundusz Gwarantowania Rozliczeń Transakcji Terminowych 100 100
7. Środki pieniężne należności wpłata na Fundusz Zabezpieczający OTC – KDPW_CCP 2 583 2 583
8. Depozyty złożone lokaty w bankach rozliczenie z tytułu zawartych transakcji 264 108 264 108
RAZEM 770 991 776 901

Przedstawione w powyższej tabeli aktywa obciążone Grupy stanowią jednocześnie aktywa obciążone Banku, nie identyfikuje się obciążeń między podmiotami wchodzącymi w skład Grupy.

Aktywa obciążone posiadane przez Grupę są denominowane w złotych za wyjątkiem depozytów składanych jako rozliczenie z tytułu transakcjami instrumentami pochodnymi (punkt 8 powyższej tabeli) które w większości są zawierane w walucie EUR.

Dodatkowo według stanu na 31 grudnia 2018 Grupa posiadała zawarte krótkoterminowe (rozliczane przeważnie w ciągu 7 dni) transakcje sprzedaży skarbowych papierów wartościowych z udzielonym przyrzeczeniem odkupu, których przedmiotem były papiery wartościowe o wartości 50 295 tys. zł.

Biorąc pod uwagę kwoty, poziom obciążenia aktywów Grupy i Banku jest nieistotny i nie ma znaczenia dla stosowanego modelu finansowania.