Ryzyko kredytowe

Ryzyko kredytowe oznacza niepewność dotyczącą wywiązania się przez Klienta z zawartych z Grupą umów z zakresu jego finansowania, czyli spłaty w określonym czasie kapitału i odsetek, co może spowodować stratę finansową Grupy.

Realizowana w Grupie polityka kredytowa opiera się na zbiorze następujących zasad:

• centralizacja procesu decyzji kredytowych;
• wykorzystanie określonych modeli scoringowych/ratingowych dla każdego segmentu Klientów/typu produktów;
• wykorzystanie narzędzi informatycznych (workflows) w celu wspomagania procesu kredytowego na wszystkich etapach;
• istnienie wyspecjalizowanych departamentów decyzji kredytowych dla poszczególnych segmentów Klienta;
• regularny monitoring portfela kredytowego, zarówno na poziomie każdej transakcji z osobna w przypadku istotnych ekspozycji, jak również na poziomie sub-portfela kredytowego (ze względu na segment Klienta, typ produktu, kanał dystrybucji, itd.);
• wykorzystanie struktury limitów i sublimitów ekspozycji kredytowej w celu uniknięcia koncentracji ryzyka oraz promowania efektu dywersyfikacji portfela kredytowego;
• istnienie odrębnej jednostki odpowiedzialnej za nadawanie ratingu Klientowi korporacyjnemu, oddzielając tym samym badanie oceny zdolności kredytowej Klienta i przyznanie transakcji kredytowej od oceny jego wiarygodności.

W  obszarze ryzyka kredytowego w 2017 r Grupa skoncentrowała się na dostosowaniu zasad polityki kredytowej do zmieniających się warunków gospodarczych oraz doskonaleniu narzędzi i procesów zarządzania ryzykiem kredytowym, a w szczególności:

• uaktualnieniu Strategii ryzyka na lata 2018-2020;
• optymalizacji metodologii, narzędzi i procesów zarzadzania ryzykiem kredytowym dla klientów detalicznych;
• przebudowie modeli ratingowych z wykorzystaniem nowych źródeł danych celem zwiększenia ich mocy dyskryminacyjnej
• budowie nowego modelu ratingowego dla klientów korporacyjnych;
• uaktualnieniu klasyfikacji ryzyka branżowego i limitów branżowych;

W segmencie detalicznym szczególną uwagę skupiono na wdrożeniu zmian w obszarze polityki udzielania kredytów konsumpcyjnych, ale również na rozwoju w obszarze kredytów hipotecznych. Nowe rozwiązania dotyczyły m. in.:

• zakresu i źródeł pozyskiwanej informacji i dokumentacji od klientów w procesie udzielania kredytów konsumenckich;
• zasad przyznawania produktów kredytowych dla Klientów posiadających relację z Banku Millennium;
• usprawnień w obszarze podejmowania decyzji kredytowych w procesie hipotecznym;
• nowych procesów w elektronicznych kanałach sprzedaży.

Natomiast w segmencie korporacyjnym Grupa koncentrowała się na dostosowaniu polityki i regulacji kredytowych do zmieniających się warunków prawnych (szczególnie kontynuowano prace w zakresie prawa restrukturyzacyjnego i upadłościowego) oraz na działaniach mających na celu usprawnienie i przyśpieszenie procesów kredytowych. Został wdrożony nowy model ratingowy, uwzględniający oprócz danych finansowych oraz jakościowych również dane behawioralne. Dokonano również aktualizacji stosowanej polityki branżowej i tolerancji na ryzyko w poszczególnych sektorach. Podobnie jak w poprzednich okresach kontynuowano prace nad doskonaleniem narzędzi informatycznych wspierających procesy, w szczególności proces monitorowania oraz rozszerzaniem oferty kredytowej.

Wszystkie powyższe zmiany zarówno w segmencie detalicznym jak i korporacyjnym pozwoliły Grupie osiągnąć zdefiniowane cele w zakresie wzrostu portfela kredytowego, przy jednoczesnym zachowaniu poziomu ryzyka na akceptowalnym poziomie zdefiniowanym w Strategii Ryzyka.

Grupa Banku Millennium w dalszym ciągu może pochwalić się aktywami o jednej z najwyższych jakości wśród polskich banków: udział kredytów z utratą wartości w portfelu kredytowym ogółem pozostaje na niskim poziomie 4,6%. Udział kredytów przeterminowanych o ponad 90 dni w portfelu ogółem lekko wzrósł w okresie ostatniego roku z 2,6% w 2016 roku do 2.9% w grudniu 2017r.

Wskaźnik pokrycia kredytów z utratą wartości uległ poprawie w ciągu roku z poziomu 63% w roku 2016 do 67%. Pokrycie kredytów przeterminowanych o ponad 90 dni rezerwami pozostaje na stabilnym poziomie 107%.

Wskaźniki kredytów z utratą wartości wg poszczególnych segmentów wykazują silny trend spadkowy w portfelu korporacyjnym (z 5,6% do 4,9%), podczas gdy wskaźnik ten dla portfela detalicznego lekko wzrósł w ciągu roku z poziomu 4,0% do 4,4% (w tym kredyty hipoteczne z poziomu 2,47% do 2,52%).

W zeszłym roku wartość walutowych kredytów hipotecznych spadła o ok. 20% rok do roku (w ujęciu złotowym), dzięki zmianie kursu walutowego (-13% rok do roku) oraz większych spłat portfela. W rezultacie ich udział w całkowitym portfelu kredytów hipotecznych spadł o ok. 10 p.p. do 56%. Poprawa struktury walutowej portfela kredytów hipotecznych była wsparta istotnym wzrostem sprzedaży kredytów w PLN.

Jednocześnie obserwowany jest wyraźny spadek ryzyka portfela kredytów hipotecznych związany ze spadkiem wysokości rat kredytów w walutach obcych (w związku ze spadkiem kursów walut), istotnie niższym średnim LtV dla portfela (spadek o 12 p.p. do 71%) i istotnym spadkiem wskaźnika zadłużenia do dochodu (DTI) w wyniku wzrostu dochodów klientów oraz spadku wysokości rat.

Profil ryzyka pozostałego portfela detalicznego również się poprawił dzięki istotnemu spadkowi średniej wartości DTI dla nowej sprzedaży (spadek o ponad 5 p.p. rok do roku). Dodatkowo pozytywnie oddziaływanie ma dobra sytuacja na rynku pracy.

Dynamikę głównych wskaźników ilustrujących jakość portfela kredytowego Grupy przedstawia poniższa tabela:

Jakość portfela kredytowego w poszczególnych rodzajach kredytów:

Portfel Grupy charakteryzuje się odpowiednią dywersyfikacją, zarówno ze względu na koncentrację największych ekspozycji, jak ze względu na koncentrację w sektorach gospodarki. Udział 10 największych ekspozycji utrzymuje się na bezpiecznym poziomie 4,1%. Udział głównych sektorów w portfelu Grupy przedstawia poniższy rysunek: