POPRZEDNIA
Zarządzanie kapitałem
Ryzyko kredytowe oznacza niepewność dotyczącą wywiązania się przez Klienta z zawartych z Grupą umów z zakresu jego finansowania, czyli spłaty w określonym czasie kapitału i odsetek, co może spowodować stratę finansową Grupy.
Realizowana w Grupie polityka kredytowa opiera się na zbiorze następujących zasad:
W obszarze ryzyka kredytowego w 2017 r Grupa skoncentrowała się na dostosowaniu zasad polityki kredytowej do zmieniających się warunków gospodarczych oraz doskonaleniu narzędzi i procesów zarządzania ryzykiem kredytowym, a w szczególności:
W segmencie detalicznym szczególną uwagę skupiono na wdrożeniu zmian w obszarze polityki udzielania kredytów konsumpcyjnych, ale również na rozwoju w obszarze kredytów hipotecznych. Nowe rozwiązania dotyczyły m. in.:
Natomiast w segmencie korporacyjnym Grupa koncentrowała się na dostosowaniu polityki i regulacji kredytowych do zmieniających się warunków prawnych (szczególnie kontynuowano prace w zakresie prawa restrukturyzacyjnego i upadłościowego) oraz na działaniach mających na celu usprawnienie i przyśpieszenie procesów kredytowych. Został wdrożony nowy model ratingowy, uwzględniający oprócz danych finansowych oraz jakościowych również dane behawioralne. Dokonano również aktualizacji stosowanej polityki branżowej i tolerancji na ryzyko w poszczególnych sektorach. Podobnie jak w poprzednich okresach kontynuowano prace nad doskonaleniem narzędzi informatycznych wspierających procesy, w szczególności proces monitorowania oraz rozszerzaniem oferty kredytowej.
Wszystkie powyższe zmiany zarówno w segmencie detalicznym jak i korporacyjnym pozwoliły Grupie osiągnąć zdefiniowane cele w zakresie wzrostu portfela kredytowego, przy jednoczesnym zachowaniu poziomu ryzyka na akceptowalnym poziomie zdefiniowanym w Strategii Ryzyka.
Grupa Banku Millennium w dalszym ciągu może pochwalić się aktywami o jednej z najwyższych jakości wśród polskich banków: udział kredytów z utratą wartości w portfelu kredytowym ogółem pozostaje na niskim poziomie 4,6%. Udział kredytów przeterminowanych o ponad 90 dni w portfelu ogółem lekko wzrósł w okresie ostatniego roku z 2,6% w 2016 roku do 2.9% w grudniu 2017r.
Wskaźnik pokrycia kredytów z utratą wartości uległ poprawie w ciągu roku z poziomu 63% w roku 2016 do 67%. Pokrycie kredytów przeterminowanych o ponad 90 dni rezerwami pozostaje na stabilnym poziomie 107%.
Wskaźniki kredytów z utratą wartości wg poszczególnych segmentów wykazują silny trend spadkowy w portfelu korporacyjnym (z 5,6% do 4,9%), podczas gdy wskaźnik ten dla portfela detalicznego lekko wzrósł w ciągu roku z poziomu 4,0% do 4,4% (w tym kredyty hipoteczne z poziomu 2,47% do 2,52%).
W zeszłym roku wartość walutowych kredytów hipotecznych spadła o ok. 20% rok do roku (w ujęciu złotowym), dzięki zmianie kursu walutowego (-13% rok do roku) oraz większych spłat portfela. W rezultacie ich udział w całkowitym portfelu kredytów hipotecznych spadł o ok. 10 p.p. do 56%. Poprawa struktury walutowej portfela kredytów hipotecznych była wsparta istotnym wzrostem sprzedaży kredytów w PLN.
Jednocześnie obserwowany jest wyraźny spadek ryzyka portfela kredytów hipotecznych związany ze spadkiem wysokości rat kredytów w walutach obcych (w związku ze spadkiem kursów walut), istotnie niższym średnim LtV dla portfela (spadek o 12 p.p. do 71%) i istotnym spadkiem wskaźnika zadłużenia do dochodu (DTI) w wyniku wzrostu dochodów klientów oraz spadku wysokości rat.
Profil ryzyka pozostałego portfela detalicznego również się poprawił dzięki istotnemu spadkowi średniej wartości DTI dla nowej sprzedaży (spadek o ponad 5 p.p. rok do roku). Dodatkowo pozytywnie oddziaływanie ma dobra sytuacja na rynku pracy.
Dynamikę głównych wskaźników ilustrujących jakość portfela kredytowego Grupy przedstawia poniższa tabela:
Wskaźniki jakości portfela Grupy | 31.12.2017 | 31.12.2016 |
---|---|---|
Kredyty z utratą wartości ogółem (mln PLN) | 2 233 | 2 179 |
Rezerwy ogółem (mln PLN) | 1 497 | 1 365 |
Kredyty z utratą wartości do kredytów ogółem (%) | 4,57% | 4,50% |
Kredyty przeterminowane ponad 90 dni/kredyty ogółem | 2,87% | 2,63% |
Rezerwy ogółem/kredyty z utratą wartości (%) | 67,1% | 62,6% |
Rezerwy ogółem/kredyty przeterminowane (>90dni) (%) | 106,9% | 107,2% |
Jakość portfela kredytowego w poszczególnych rodzajach kredytów:
Rodzaj kredytu | Kredyty przeterminowane powyżej 90 dni |
Kredyty z utratą wartości | ||
---|---|---|---|---|
31.12.2017 | 31.12.2016 | 31.12.2017 | 31.12.2016 | |
Hipoteczne | 1,30% | 1,18% | 2,52% | 2,47% |
Inne dla Klientów detalicznych* | 8,69% | 8,39% | 12,22% | 11,82% |
Leasing | 1,71% | 1,34% | 4,57% | 4,45% |
Pozostałe Przedsiębiorstwa | 3,30% | 3,55% | 4,18% | 5,30% |
Portfel kredytów ogółem | 2,87% | 2,63% | 4,57% | 4,50% |
(*) w tym: Mikrobiznes o obrotach do 5 mln zł
Portfel Grupy charakteryzuje się odpowiednią dywersyfikacją, zarówno ze względu na koncentrację największych ekspozycji, jak ze względu na koncentrację w sektorach gospodarki. Udział 10 największych ekspozycji utrzymuje się na bezpiecznym poziomie 4,1%. Udział głównych sektorów w portfelu Grupy przedstawia poniższy rysunek: