Brak notatek
Twój koszyk jest pusty
Wyślij do drukarki
Usuń

Wymogi kapitałowe z tytułu ryzyka operacyjnego obliczane są zgodnie z metodą standardową (CRR art. 317-320). Stanowiły one ok. 11% sumy wymogów kapitałowych na 31.12.2017 r. (Art. 446)

Straty z tytułu zdarzeń ryzyka operacyjnego

Poniższa tabela prezentuje zdarzenia ryzyka operacyjnego zarejestrowane w bazie zdarzeń ryzyka operacyjnego w 2017 roku. W tabeli nie uwzględnione są straty na transakcjach skarbowych zawartych w 2008 roku oraz zdarzenia ryzyka operacyjnego powiązane z ryzykiem kredytowym, które traktowane są jak zdarzenia ryzyka kredytowego do celów wyliczenia wymogów kredytowych.

 

Zdarzenia ryzyka operacyjnego (kwoty strat), w podziale na kategorie zdarzeń i rodzaj straty (mln PLN)
Kategoria zdarzenia Strata netto Strata brutto
Zakłócenie działalności gospodarczej i awarie systemu 0,1 2,3
Szkody w rzeczowych aktywach trwałych 0 0,5
Oszustwo zewnętrzne 0 0,2
Oszustwo wewnętrzne 0,1 0,1
Wykonanie transakcji, dostawa i zarządzanie procesami 0,1 0,1
RAZEM 0,3 3,2

Obowiązujący w Banku system zarządzania ryzykiem operacyjnym wymaga identyfikacji przyczyn wystąpienia zdarzenia i wprowadzenia akcji ograniczających częstotliwości wystąpienia i wpływu finansowego straty poprzez m.in. zmianę przebiegu procesów, wzmocnienie kontroli wewnętrznej, korekty dokumentacji bankowej oraz dedykowane szkolenia.

Grupa Banku Millennium w 2017 roku nie odnotowała istotnych zdarzeń ryzyka operacyjnego tzn. takich dla których strata brutto przekraczałaby 10% wymogu kapitałowego z tytułu ryzyka operacyjnego.