Brak notatek
Twój koszyk jest pusty
Wyślij do drukarki
Usuń

Poniższe informacje z zakresu aktywów obciążonych zostały przygotowane na podstawie Rozporządzenia Delegowanego Komisji Europejskiej nr 2017/2295 uzupełniającego CRR, dotyczącego regulacyjnych standardów technicznych ujawniania informacji na temat aktywów obciążonych i nieobciążonych.

Wartość bilansowa aktywów obciążonych Wartość godziwa aktywów obciążonych Wartość bilansowa aktywów nieobciążonych Wartość godziwa aktywów nieobciążonych
Aktywa instytucji sprawozdającej 1 074 669 1 074 669 68 903 693 68 903 693
Dłużne papiery wartościowe 777 881 777 881 16 617 541 16 617 541
w tym: wyemitowane przez sektor instytucji rządowych i samorządowych 763 383 763 383 15 211 878 15 211 878
Inne aktywa* 296 789 296 789 52 286 152 52 286 152
w tym: lokaty w innych bankach oraz kredyty i pożyczki udzielone innym bankom** 296 789 296 789 139 802 139 802

* pozycja „inne aktywa” obejmuje wszystkie aktywa bilansowe za wyjątkiem dłużnych papierów wartościowych

** w pozycji tej jako aktywa obciążone prezentowane są depozyty zabezpieczające złożone w innych bankach z tytułu zawartych transakcji instrumentów pochodnych

Wartość godziwa otrzymanego obciążonego zabezpieczenia lub wyemitowanych własnych dłużnych papierów wartościowych Nieobciążone, wartość godziwa otrzymanego zabezpieczenia lub wyemitowanych własnych dłużnych papierów wartościowych, które mogą zostać obciążone
Aktywa, otrzymane zabezpieczenie i wyemitowane własne dłużne papiery wartościowe ogółem 1 074 669 68 903 693
Odpowiadające im zobowiązania, zobowiązania warunkowe lub papiery wartościowe stanowiące przedmiot udzielonej pożyczki Aktywa, otrzymane zabezpieczenie i wyemitowane własne dłużne papiery wartościowe inne niż obciążone obligacje zabezpieczone i papiery wartościowe zabezpieczone aktywami
Wartość bilansowa wybranych zobowiązań finansowych 300 707 296 789
w tym: instrumenty pochodne 300 707 296 789

Informacje dodatkowe (Formularz D)

Informacje przedstawione w formularzach A, B i C zostały przygotowane w oparciu o następujące zasady:

  • dane liczbowe zostały wyliczone jako mediana wartości z poszczególnych końców kwartałów roku 2017,
  • główne źródła obciążenia zostały zilustrowane w tabeli poniżej prezentującej dane o aktywach obciążonych według stanu na 31 grudnia 2017 r., informacje w tym formacie są przez Bank ujawniane w publikowanych sprawozdaniach finansowych z częstotliwością kwartalną,
  • aktywa ujęte w poniższej tabeli w pozycjach 2, 5, 8 i 9 nie zostały uwzględnione w formularzach A, B i C jako że nie można ich powiązać z konkretną transakcją choć jednocześnie nie mogą być swobodnie wycofane. Taką metodologie Bank stosuje w przypadku wypełniania obowiązków sprawozdawczych o aktywach obciążonych realizowanego zgodnie z załącznikiem XVII do rozporządzenia wykonawczego (UE) nr 680/2014.
Lp. Rodzaj aktywa Portfel Zabezpieczane zobowiązanie Wartość nominalna aktywa Wartość bilansowa aktywa
1. Obligacje skarbowe WZ0119 dostępne do sprzedaży kredyt lombardowy udzielany Bankowi przez NBP 130 000 131 537
2. Obligacje skarbowe WZ0120 dostępne do sprzedaży wstępny depozyt zabezpieczający transakcje na kontraktach terminowych na obligacje 500 506
3. Obligacje skarbowe WZ0119 dostępne do sprzedaży umowa pożyczki 120 000 121 418
4. Obligacje skarbowe WZ0120 dostępne do sprzedaży umowa pożyczki 503 000 509 298
5. Obligacje skarbowe WZ0119 dostępne do sprzedaży zabezpieczenie Funduszu Ochrony Środków Gwarantowanych w ramach Bankowego Funduszu Gwarancyjnego 325 000 328 842
6. Bony pieniężne NBP_050118 dostępne do sprzedaży zabezpieczenie zobowiązania do zapłaty składki BFG – fundusz gwarancyjny 18 000 17 998
7. Bony pieniężne NBP_050118 dostępne do sprzedaży zabezpieczenie zobowiązania do zapłaty składki BFG – fundusz przymusowej restrukturyzacji 15 500 15 498
8. Środki pieniężne należności wpłata na Fundusz Gwarantowania Rozliczeń Transakcji Terminowych 100 100
9. Środki pieniężne należności wpłata na Fundusz Zabezpieczający OTC – KDPW_CCP 3 377 3 377
10. Depozyty złożone lokaty w bankach rozliczenie z tytułu zawartych transakcji 115 173 115 173
RAZEM 1 230 650 1 243 746

Przedstawione w powyższej tabeli aktywa obciążone Grupy stanowią jednocześnie aktywa obciążone Banku, nie identyfikuje się obciążeń między podmiotami wchodzącymi w skład Grupy.

Aktywa obciążone posiadane przez Grupę są denominowane w złotych za wyjątkiem depozytów składanych jako rozliczenie z tytułu transakcjami instrumentami pochodnymi (punkt 10 powyższej tabeli) które w większości są zawierane w walucie EUR.

Biorąc pod uwagę kwoty, poziom obciążenia aktywów Grupy i Banku jest nieistotny i nie ma znaczenia dla stosowanego modelu finansowania.