Brak notatek
Twój koszyk jest pusty
Wyślij do drukarki
Usuń

Zezwolenie na stosowanie metody IRB

Według stanu na 31.12.2017 r. Grupa Banco Comercial Portugues (dominujący właściciel Banku Millennium SA) uzyskała niżej opisane zezwolenia właściwego organu dotyczące stosowania przez Grupę i Bank Millennium SA metody IRB (dalej: „decyzje IRB”). Decyzje te zostały wydane przez Banco de Portugal, we współpracy z Komisją Nadzoru Finansowego (KNF – nadzorca lokalny), natomiast ostatnia decyzja (z lipca 2017 roku) została wydana przez Europejski Bank Centralny (EBC) we współpracy z KNF.

Zezwolenie wydane pod koniec 2012 roku na stosowanie zaawansowanej metody IRB w odniesieniu do dwóch portfeli kredytowych: ekspozycji detalicznych wobec klientów indywidualnych zabezpieczonych na nieruchomościach mieszkalnych (RRE) oraz wobec odnawialnych ekspozycji detalicznych (QRRE). Ta pierwsza decyzja dotycząca IRB zawierała ograniczenie (tzw. floor nadzorczy), zgodnie z którym minimalne wymogi w zakresie funduszy własnych dla portfeli objętych decyzją musiały być czasowo utrzymane na poziomie nie mniejszym niż 80% odpowiednich wymogów kapitałowych obliczonych metodą standardową. Floor nadzorczy obowiązywał do momentu stwierdzenia przez właściwy organ spełnienia warunków zawartych w przedmiotowej decyzji.

Zezwolenie wydane pod koniec 2014 roku dotyczyło m.in.:

  1. zmniejszenia korekty nadzorczej (tzw. floor nadzorczy) dla portfeli RRE i QRRE z 80% do 70% wartości odpowiednich wymogów kapitałowych obliczonych metodą standardową. Floor nadzorczy jest obliczany oddzielnie dla obydwu portfeli i następnie dopasowywany w sytuacji występowania różnic między stratami oczekiwanymi a odpisami na szczególne i ogólne ryzyko kredytowe w ten sposób, aby wpływ tego floora na współczynniki kapitałowe był taki, jak uwzględnienie jedynie 70% wymogów kapitałowych obliczanych metodą standardową.
  2. uzależnienia rozpoczęcia stosowania metody IRB w odniesieniu do klasy pozostałych ekspozycji detalicznych, od spełnienia określonych warunków, w terminie do 30.06.2015 r.
  3. uzależnienia rozpoczęcia stosowania metody IRB w odniesieniu do klasy ekspozycji wobec przedsiębiorstw (w tym kredytowanie specjalistyczne), od spełnienia określonych warunków, przy czym nowy wniosek o stosowanie metody IRB nie powinien być złożony wcześniej niż w dniu 31.12.2016 r.
  4. uzależnienia zezwolenia na wprowadzenie zmian w zakresie modeli dotyczących portfeli RRE i QRRE od spełnienia określonych warunków, przy czym nowy wniosek o zgodę na zmianę w metodzie IRB w tym zakresie powinien być złożony do dnia 30.06.2015 r.

W lipcu 2017 roku Bank otrzymał wspólną decyzję nadzorczą dotyczącą metody IRB, wydaną przez EBC we współpracy z KNF. Decyzja ta dotyczy:

  1. zniesienia obowiązku utrzymywania przez Bank floora nadzorczego ze względu na pozytywną ocenę realizacji warunków decyzji z 2014 roku,
  2. stosowania mnożnika w wysokości 1,3 na oszacowania modeli LGD dla portfeli RRE i QRRE, do czasu uznania przez władze nadzorcze, że wewnętrzne oszacowania modeli LGD są reprezentatywne dla obecnych warunków,
  3. wydania dodatkowych zaleceń w zakresie udoskonalenia stosowanych modeli dla portfeli RRE i QRRE.