Brak notatek
Twój koszyk jest pusty
Wyślij do drukarki
Usuń

Bank i Grupa obliczają wymogi w zakresie funduszy własnych na ryzyko kredytowe metodą wewnętrznych ratingów (metoda IRB) dla ekspozycji detalicznych wobec klientów indywidualnych zabezpieczonych na nieruchomościach mieszkalnych (RRE) i odnawialnych ekspozycji detalicznych (QRRE). Dla pozostałych portfeli kredytowych, wdrożenie metody IRB postępuje zgodnie z planem wdrożenia, uzgodnionym z właściwymi organami. Wyjątkiem są portfele ekspozycji wobec banków i rządów centralnych, instytucji, ekspozycje z tytułu leasingu oraz ekspozycje kapitałowe, które objęte są stałym wyłączeniem ze stosowania metody IRB.

Na 31 grudnia 2017 roku, średnie wagi ryzyka w metodzie IRB przedstawiały się następująco:

  • Portfel RRE razem – 29,2%
  • RRE w walutach obcych (FX) – 31,4%
  • RRE w PLN – 26,3%
  • QRRE – 28,9%

Tabela EU CRE – Wymogi dotyczące ujawniania informacji jakościowych związane z modelami IRB

Informacje zawarte w tym rozdziale publikowane są zgodnie z wymogami Tabeli EU CRE – Wymogi dotyczące ujawniania informacji jakościowych związane z modelami IRB (EBA/GL/2016/11).