Grupa i Bank obliczają łączną kwotę ekspozycji na ryzyko oraz spełniają wymogi w zakresie funduszy własnych zgodnie z art. 92 CRR.
Według stanu dzień na 31 grudnia 2016 r., łączna kwota ekspozycji na ryzyko jest obliczana jako suma następujących pozycji: +
- Ekspozycji ważonych ryzykiem dla ryzyka kredytowego i ryzyka rozmycia obliczonych zgodnie z metodą wewnętrznych ratingów dla ekspozycji detalicznych wobec klientów indywidualnych zabezpieczonych na nieruchomościach mieszkalnych (RRE) i odnawialnych ekspozycji detalicznych (QRRE) oraz obliczonych zgodnie z metodą standardową dla pozostałych portfeli
- Wymogów w zakresie funduszy własnych z tytułu ryzyka rozliczenia oraz dostawy z późniejszym terminem rozliczenia.
- Wymogów w zakresie funduszy własnych w odniesieniu do działalności zaliczanej do portfela handlowego dla ryzyka pozycji i dużych ekspozycji przekraczających limity określone w art. 395-401 CRR
- Wymogów w zakresie funduszy własnych z tytułu ryzyka rynkowego dla ryzyka walutowego, ryzyka rozliczenia i ryzyka cen towarów
- Wymogów w zakresie funduszy własnych w odniesieniu do ryzyka korekty wyceny kredytowej
- Wymogów w zakresie funduszy własnych w odniesieniu do ryzyka operacyjnego
- Ekspozycji ważonych ryzykiem w odniesieniu do ryzyka kredytowego kontrahenta.
Przegląd aktywów ważonych ryzykiem i wymogów kapitałowych (tys. PLN) +
Pasek przewijania
znajduje się pod tabelą
| RWA (Aktywa ważone ryzykiem) |
Wymogi w zakresie funduszy własnych |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2016 | 2015 | 2016 | |||
| 1 | Ryzyko kredytowe (bez CCR) | 23 842 589 | 23 952 732 | 1 907 407 | |
| Art. 438cd | 2 | w tym metoda standardowa | 16 606 159 | 16 264 035 | 1 328 493 |
| Art. 438cd | 3 | w tym metoda podstawowa IRB (FIRB) | 0 | 0 | 0 |
| Art. 438cd | 4 | w tym metoda zaawansowana IRB (AIRB) | 7 236 430 | 7 688 697 | 578 914 |
| Art. 438d | 5 | w tym ekspozycje kapitałowe IRB w metodzie prostej lub IMA (Internal Model Approach) | 0 | 0 | 0 |
| Art. 107 Art. 438cd | 6 | CCR (Ryzyko kredytowe kontrahenta) | 400 413 | 523 136 | 32 033 |
| Art. 438cd | 7 | w tym metoda mark-to-market | 222 283 | 275 923 | 17 783 |
| Art. 438cd | 8 | w tym metoda oryginalnej ekspozycji | 0 | 0 | 0 |
| 9 | w tym metoda standardowa | 0 | 0 | 0 | |
| 10 | w tym metoda modeli wewnętrznych (IMM – Internal Model Method)) | 0 | 0 | 0 | |
| Art. 438cd | 11 | w tym kwota ekspozycji z tyt. udziału w funduszu default CCP (Central Counterparty – kontrahent centralny) | 0 | 0 | 0 |
| Art. 438cd | 12 | w tym CVA (Credit Valuation Adjustment – korekta wyceny kredytowej) | 178 130 | 247 213 | 14 250 |
| Art. 438e | 13 | Ryzyko rozliczenia | 0 | 0 | 0 |
| Art. 449oi | 14 | Sekurytyzacja w księdze bankowej (po ograniczeniu) | 0 | 0 | 0 |
| 15 | w tym metoda IRB | 0 | 0 | 0 | |
| 16 | w tym metoda formuły nadzorczej (SFA – Supervisory Formula Approach) | 0 | 0 | 0 | |
| 55827+40533 | 17 | w tym metoda wewnętrznej oceny (IAA – Internal Assessment Approach) | 0 | 0 | 0 |
| 18 | w tym metoda standardowa | 0 | 0 | 0 | |
| Art. 438e | 19 | Ryzyko rynkowe | 292 788 | 363 793 | 23 423 |
| 20 | w tym metoda standardowa | 292 788 | 363 793 | 23 423 | |
| 21 | w tym metoda modeli wewnętrznych | 0 | 0 | 0 | |
| Art. 438e | 22 | Duże ekspozycje | 0 | 0 | 0 |
| Art. 438f | 23 | Ryzyko operacyjne | 3 487 204 | 3 389 071 | 278 976 |
| 24 | w tym metoda wskaźnika bazowego | 0 | 0 | 0 | |
| 25 | w tym metoda standardowa | 3 487 204 | 3 389 071 | 278 976 | |
| 26 | w tym metoda zaawansowanego pomiaru | 0 | 0 | 0 | |
| Art. 437.2, Art. 48, Art. 60 | 27 | Inne pozycje (obciążone 250% wagą ryzyka) | 697 842 | 243 446 | 55 827 |
| 28 | Inne pozycje (obciążone 100% i 150 % wagą ryzyka) | 506 657 | 685 484 | 40 533 | |
| 29 | Floor dopasowany | 7 503 110 | 7 606 055 | 600 249 | |
| 30 | Kwota razem | 36 730 604 | 36 763 716 | 2 938 448 | |
Poprzednia strona
Zakres stosowania CRR i fundusze własne
Następna strona
Kapitał wewnętrzny