Ryzyko rynkowe i inne rodzaje ryzyka

Pasek przewijania
znajduje się pod tabelą

pobierz xls

		RWA	Wymogi kapitałowe
1	Ryzyko stopy procentowej (ogólne i szczególne)	292 788	23 423
2	Ryzyko kapitałowe (ogólne i szczególne)	0	0
3	Ryzyko wymiany walutowej	0	0
4	Ryzyko towarów	0	0
	Opcje	0	0
5	Metoda uproszczona	0	0
6	Metoda Delta-plus	0	0
7	Metoda scenariuszy	0	0
8	Sekurytyzacja (ryzyko szczególne)	0	0
9	Razem	292 788	23 423

Wymogi kapitałowe z tytułu ryzyka rozliczenia/dostawy oraz limitu dużych ekspozycji przekraczających limity nie występowały na 31.12.2016 r.

Informacje w zakresie ekspozycji na ryzyko rynkowe zostały przedstawione w Rocznym Raporcie Finansowym, w części dotyczącej zarządzania ryzykiem rynkowym, w rozdziale na temat zarządzania ryzykiem finansowym (8.4). (Art. 445)

Według stanu na 31 grudnia 2016 r. Grupa posiadała ekspozycje kapitałowe nie klasyfikowane do portfela handlowego o łącznej wartości bilansowej 42.890 tys. zł. Przyjęte metody wyceny, klasyfikację w bilansie oraz efekt wyceny do wartości godziwej przedstawia poniższa tabela. (Art. 447)

Ekspozycje w papierach wartościowych nieuwzględnionych w portfelu handlowym (tys. zł.)

Pasek przewijania
znajduje się pod tabelą

pobierz xls

Klasyfikacja bilansowa	Metoda wyceny	Wartość bilansowa	Efekt wyceny ujęty w kapitale z aktualizacji wyceny
Akcje i udziały dostępne do sprzedaży	Modele wyceny dla akcji i udziałów niekwotowanych na aktywnym rynku	42 611	1 603
Akcje i udziały dostępne do sprzedaży	Wartość godziwa wyliczana na bazie kwotowań aktywnego rynku	279	270

1. Visa Europe Ltd.; wartość bilansowa 24.445 tys. zł. – zaangażowanie kapitałowe nie kwotowane na aktywnym rynku, wiąże się z prowadzoną działalnością bankową; Bank Millennium, będąc członkiem Visa Europe Ltd, znalazł się w gronie beneficjentów transakcji zawartej w dniu 2 listopada 2015 pomiędzy Visa Inc. oraz Visa Europe Ltd. W efekcie, Bank w wyniku konwersji, w roku 2016 otrzymał 59,2 miliona Euro w gotówce, 21 493 akcji uprzywilejowanych i jest uprawniony do otrzymania płatności odroczonej w kwocie około 5 milionów Euro pomniejszonej o ewentualne korekty.

2. Polski Standard Płatności sp. z o.o.; wartość bilansowa 17.232 tys. zł. – celem zaangażowania kapitałowego (nie kwotowanego na aktywnym rynku) jest wprowadzenie do oferty Banku nowych produktów i usług dla klientów Banku,

3. Biuro Informacji Kredytowej S.A.; wartość bilansowa 400 tys. zł – zaangażowanie kapitałowe (nie kwotowane na aktywnym rynku) wiąże się z prowadzoną działalnością bankową;

4. Krajowa Izba Rozliczeniowa S.A.; wartość bilansowa 313 tys. zł – zaangażowanie kapitałowe (nie kwotowane na aktywnym rynku) wiąże się z prowadzoną działalnością bankową;

5. Giełda Papierów Wartościowych SA; wartość bilansowa 279 tys. zł. – zaangażowanie kapitałowe kwotowane na aktywnym rynku, wiąże się z prowadzoną działalnością na rynku kapitałowym.

– nie dokonywała zmian zasad rachunkowości ani metod wyceny dla akcji i udziałów,

– nie zrealizowała transakcji sprzedaży akcji i udziałów sklasyfikowanych jako dostępne do sprzedaży, jednakże w wyniku rozliczenia transakcji opisanej powyżej w punkcie 1) Grupa osiągnęła przychody brutto w wysokości 305.641 tys. zł (rozliczenie przedmiotowej transakcji zostało szerzej opisana w Rocznym Raporcie Finansowym Grupy sporządzonym za rok 2016)

– w kalkulacji funduszy własnych Grupy według stanu na 31 grudnia 2016 roku rozpoznano dodatni efekt wyceny akcji (w kwocie netto, to jest z uwzględnieniem podatku odroczonego) z portfela dostępne do sprzedaży ujmowany w kapitale z aktualizacji wyceny w wysokości 1.517 tys. zł.

Informacje w zakresie ekspozycji na ryzyko stopy procentowej przypisane pozycjom nieuwzględnionym w portfelu handlowym zostały przedstawione w Rocznym Raporcie Finansowym, w części dotyczącej zarządzania ryzykiem rynkowym, w rozdziale na temat zarządzania ryzykiem finansowym (8.4). (Art. 448)