Ryzyko operacyjne
Wymogi kapitałowe z tytułu ryzyka operacyjnego obliczane są zgodnie z metodą standardową (CRR art. 317-320). Stanowiły one ok. 12% sumy wymogów kapitałowych (bez ograniczenia nadzorczego) na 31.12.2016 r. (Art. 446)
Straty z tytułu zdarzeń ryzyka operacyjnego
Poniższa tabela prezentuje zdarzenia ryzyka operacyjnego zarejestrowane w bazie zdarzeń ryzyka operacyjnego w 2016 roku. W tabeli nie uwzględnione są zdarzenia ryzyka operacyjnego powiązane z ryzykiem kredytowym, które traktowane są jak zdarzenia ryzyka kredytowego do celów wyliczenia wymogów kredytowych.
Zdarzenia ryzyka operacyjnego (kwoty strat), w podziale na kategorie zdarzeń i rodzaj straty (mln PLN)
Pasek przewijania
znajduje się pod tabelą
| Kategoria zdarzenia | Strata netto |
Strata brutto |
|---|---|---|
| Oszustwo wewnętrzne | 10,2*) | 26,0 |
| Oszustwo zewnętrzne | 0,1 | 0,7 |
| Wykonanie transakcji, dostawa i zarządzanie procesami | 0,2 | 1,8 |
| Szkody w rzeczowych aktywach trwałych | 0,0 | 0,4 |
| RAZEM | 10,5 | 28,9 |
*) uwzględniono 7,7 mln zł procesowanego odzysku
Obowiązujący w Banku system zarządzania ryzykiem operacyjnym wymaga identyfikacji przyczyn wystąpienia zdarzenia i wprowadzenia akcji ograniczających częstotliwości wystąpienia i wpływu finansowego straty poprzez m.in. zmianę przebiegu procesów, wzmocnienie kontroli wewnętrznej, korekty dokumentacji bankowej oraz dedykowane szkolenia.
W zakresie ryzyka oszustw wewnętrznych, stosowane przez Bank procedury wewnętrzne zostały szczegółowo przeanalizowane w zakresie odporności na ten typ ryzyka. Wynikiem tej analizy było wzmocnienie i ustanowienie dodatkowych punktów kontroli wewnętrznej w procesach zawierania transakcji i realizacji dyspozycji Klientów na wszystkich liniach obrony.
Grupa Banku Millennium w 2016 roku nie odnotowała istotnych zdarzeń ryzyka operacyjnego tzn. takich dla których strata brutto przekraczałaby 10% wymogu kapitałowego z tytułu ryzyka operacyjnego.