Narzędzia strony

Kwoty stanowiące 8% ekspozycji ważonej ryzykiem oddzielnie dla każdej z klas ekspozycji określonych w art. 147 i 112 CRR

Grupa uzyskała zgodę Banku Portugalii oraz Komisji Nadzoru Finansowego (dalej: Organy Nadzoru) na stosowanie metody wewnętrznych ratingów (IRB) dla części portfela ekspozycji detalicznych. Szczegółowe informacje dotyczące tej kwestii przedstawiono w punkcie XII.1.

Poniższa tabela przedstawia kwoty wymogów kapitałowych wyliczonych zgodnie z otrzymanymi zezwoleniami Organów Nadzoru na stosowanie metody IRB.

Wymogi kapitałowe wg stanu na 31.12.2015 roku (w tys. zł)

L.p.Klasa ekspozycjiWymogi kapitałowe
1 Rządy i banki centralne 0
2 Instytucje 58 386
3 Przedsiębiorcy 833 251
4 Ekspozycje detaliczne, w tym 975 807
4.1 - Ekspozycje detaliczne zabezpieczone na nieruchomościach mieszkalnych (*) 539 219
4.2 - Odnawialne ekspozycje detaliczne (*) 75 876
4.3 - Pozostałe ekspozycje detaliczne 360 712
5 Portfel handlowy 22 079
6 Kredytowanie specjalistyczne (bez HVCRE), w tym: 48 769
6.1 - kategoria 1 0
6.2 - kategoria 2 33 718
6.3 - kategoria 3 4 126
6.3 - kategoria 4 5 832
6.4 - kategoria 5 5 093
7 Ekspozycje kapitałowe 18 428
8 Pozycje sekurytyzacyjne 0
9 Inne aktywa niebędące ekspozycjami kredytowymi 85 156
10 WYMOGI KAPITAŁOWE DLA RYZYKA KREDYTOWEGO, KREDYTOWEGO KONTRAHENTA, ROZLICZENIA / DOSTAWY, DUŻYCH EKSPOZYCJI PRZEKRACZAJĄCYCH LIMITY I INNE AKTYWA 2 041 876
10.1 - w tym ryzyko kredytowe kontrahenta 28 307
11 Wymogi zakresie funduszy własnych z tytułu ryzyka związanego z korektą wyceny kredytowej 19 777
12 WYMÓG KAPITAŁOWY Z TYTUŁU RYZYKA RYNKOWEGO 29 103
13 WYMÓG KAPITAŁOWY Z TYTUŁU RYZYKA OPERACYJNEGO 271 126
14 WYMOGI KAPITAŁOWE NA RYZYKO – RAZEM (bez korekt nadzorczych) 2 361 882
15 KOREKTY NADZORCZE (**) 608 484
16 WYMOGI KAPITAŁOWE NA RYZYKO – RAZEM (po korektach nadzorczych) 2 970 366

(*) Wymogi kapitałowe wyliczone metodą IRB

(**) Dodatkowy wymóg wynikający z tymczasowego ograniczenia nadzorczego, wyjaśnienie w części XVII.1 Informacji

W przypadku kategorii ekspozycji kapitałowych, kwoty ekspozycji ważonych ryzykiem oblicza się przy użyciu uproszczonej metody ważenia ryzykiem, zdefiniowanej w art. 150.2 CRR. Wymogi te stanowią kwotę nieistotną w odniesieniu do kwoty wymogu w zakresie funduszy własnych na ryzyko kredytowe.