Ryzyko kredytowe

Ryzyko kredytowe oznacza niepewność dotyczącą wywiązania się przez Klienta z zawartych z Grupą umów z zakresu jego finansowania, czyli spłaty w określonym czasie kapitału i odsetek, co może spowodować stratę finansową Grupy.

Realizowana w Grupie polityka kredytowa opiera się na zbiorze następujących zasad:

• centralizacja procesu decyzji kredytowych;
• wykorzystanie określonych modeli scoringowych/ratingowych dla każdego segmentu Klientów/typu produktów;
• wykorzystanie narzędzi informatycznych (workflows) w celu wspomagania procesu kredytowego na wszystkich etapach;
• wysoki poziom standaryzacji decyzji kredytowych;
• istnienie wyspecjalizowanych departamentów decyzji kredytowych dla poszczególnych segmentów Klienta;
• regularny monitoring portfela kredytowego, zarówno na poziomie każdej transakcji z osobna w przypadku istotnych ekspozycji, jak również na poziomie sub-portfela kredytowego (ze względu na segment Klienta, typ produktu, kanał dystrybucji, itd.);
• wykorzystanie struktury limitów i sublimitów ekspozycji kredytowej w celu uniknięcia koncentracji ryzyka oraz promowania efektu dywersyfikacji portfela kredytowego;
• istnienie odrębnej jednostki odpowiedzialnej za nadawanie ratingu Klientowi korporacyjnemu, oddzielając tym samym badanie oceny zdolności kredytowej Klienta i przyznanie transakcji kredytowej od oceny jego wiarygodności.

W obszarze ryzyka kredytowego w 2014 r Grupa skoncentrowała się na dostosowaniu zasad polityki kredytowej do zmieniających się warunków gospodarczych oraz doskonaleniu narzędzi i procesów zarządzania ryzykiem kredytowym, a w szczególności:

• uaktualnieniu Strategii ryzyka na lata 2015-2017;
• wprowadzeniu nowego modelu finansowo-behawioralnego na potrzeby monitorowania Klientów Korporacyjnych;
• uaktualnieniu klasyfikacji ryzyka branżowego i limitów branżowych;
• optymalizacji metodologii, narzędzi i procesów zarzadzania ryzykiem kredytowym dla klientów detalicznych, w tym w obszarze kredytów hipotecznych.

W ramach optymalizacji metodologii oceny ryzyka kredytowego dla klientów detalicznych w 2014 roku Grupa Banku Millennium wdrożyła nowe rozwiązania dotyczące m.in. modelu aplikacyjnego dla nowych Klientów, zakresu stosowania baz zewnętrznych do oceny wiarygodności kredytowej klienta, uproszczonych ścieżek podejmowania decyzji kredytowej, zasad wyliczania kwot limitów kredytowych dla klienta oraz zasad monitorowania transakcji kredytowych. Prace te były nakierowane na ciągłe doskonalenie oferty kredytowej Banku przy zachowaniu apetytu na ryzyko określonego w Strategii Ryzyka.

W segmencie korporacyjnym Grupa skoncentrowała się na udoskonalaniu procesu monitorowania, rozwoju stosowanych modeli ryzyka kredytowego a także na rozszerzaniu oferty kredytowej. Grupa uaktualniła również politykę branżową oraz dalej rozwijała narzędzia informatyczne wspierające procesy kredytowe oraz system informacji zarządczej dla potrzeb zarzadzania portfelem kredytowym. Wszystkie powyższe zmiany powinny pozwolić Grupie osiągnąć zdefiniowane cele w zakresie wzrostu portfela korporacyjnego, przy jednoczesnym zachowaniu poziomu ryzyka na akceptowalnym poziomie zdefiniowanym w Strategii Ryzyka. 

Jakość portfela kredytowego

Grupa utrzymuje solidną jakość aktywów portfela kredytowego. Udział kredytów z utratą wartości w skonsolidowanym portfelu obniżył się w ciągu roku z 4,4% do 4,2%, zaś udział kredytów przeterminowanych o ponad 90 dni jest stosunkowo stabilny na poziomie 2,9 - 3,0%. Poprawę zarejestrowano w trzech portfelach: w zakresie niehipotecznych kredytów detalicznych wskaźnik kredytów z utratą wartości obniżył się do 10,81% (a wskaźnik kredytów przeterminowanych do 8,74%), w przypadku portfela leasingowego wskaźnik kredytów z utratą wartości spadł do 6,65% przy nieznacznym wzroście wskaźnika przeterminowanych do 2,0%, a w przypadku kredytów dla pozostałych przedsiębiorstw wskaźnik kredytów z utratą wartości spadł do 7,19%, (wskaźnik kredytów przeterminowanych ponad 90 dni spadł do 6,4%) na koniec grudnia 2014 roku. Jakość portfela kredytów hipotecznych pozostaje dobra, kredyty z utratą wartości wynoszą 1,56%, a przeterminowane ponad 90 dni 0,80% portfela hipotecznego ogółem. Mimo wzrostu wskaźnika kredytów z utratą wartości w portfelu hipotecznym na koniec 2014r, to w porównaniu do systemu bankowego jest on jest ciągle niski.

Wskaźnik pokrycia, zdefiniowany jako udział odpisów ogółem w kredytach z utratą wartości, wzrósł w ciągu 2014 roku z 69% do 71% natomiast pokrycie kredytów przeterminowanych ponad 90 dni pozostaje na wysokim poziomie 101%. 

Zmiany głównych wskaźników jakości portfela kredytowego Grupy:

Jakość portfela kredytowego w poszczególnych rodzajach kredytów:

Struktura branżowa portfela kredytowego

Portfel Grupy jest  dobrze zdywersyfikowany z punktu widzenia segmentów i struktury branżowej. Główną pozycję stanowią kredyty hipoteczne (60%) oraz kredyty gotówkowe dla osób fizycznych (8%). Portfel kredytów dla firm działających w sektorach: przemysł i budownictwo, transport i komunikacja, handel,  pośrednictwo finansowe oraz w sektorze publicznym stanowi 30% i jego szczegółową strukturę przedstawia poniższa tabela: