Informacja o ważnych umowach i wydarzeniach mających wpływ na działalność Grupy

W dniu 28 marca 2014 r. Bank wyemitował w trybie oferty niepublicznej 500.000 sztuk 3-letnich, niezabezpieczonych obligacji na okaziciela, o wartości nominalnej 1.000 PLN każda. Oprocentowanie obligacji jest zmienne, oparte o stawkę WIBOR 6M, powiększoną o marżę w wysokości 1,40% w skali roku i będzie wypłacane co sześć miesięcy. Obligacje te są od dnia 23 kwietnia 2014 r. notowane w alternatywnym systemie obrotu prowadzonym przez BondSpot S.A. z siedzibą w Warszawie.

W wyniku transakcji zbycia akcji Banku zawartych w dniu 30 maja 2014 r., Aviva Otwarty Fundusz Emerytalny Aviva BZ WBK zmniejszył udział w ogólnej liczbie głosów w Banku poniżej 5%. Po zawarciu i rozliczeniu transakcji, o których mowa powyżej, na dzień 4 czerwca 2014 roku Aviva OFE posiadał 60.163.442 sztuk akcji Banku, stanowiących 4,96% kapitału zakładowego Banku. Według raportu rocznego Aviva OFE, na koniec 2014 roku fundusz ten posiadał 4,8% kapitału zakładowego Banku.

W dniu 24 października 2014 r. Rada Nadzorcza Banku wybrała firmę PricewaterhouseCoopers sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie jako podmiot uprawniony do badania sprawozdań finansowych Banku Millennium S.A. oraz Grupy Kapitałowej Banku Millennium za rok 2015.

W dniu 26 października 2014 r. Komisja Nadzoru Finansowego poinformowała o wynikach 15 polskich banków, w tym Banku Millennium, uzyskanych w Przeglądzie Jakości Aktywów i Testach Warunków Skrajnych przeprowadzonych w 2014 roku w kontekście rekomendacji EBA (Recommendations on asset quality reviews, EBA/REC/2013.04) i w oparciu o jednolite wytyczne zdefiniowane w metodyce opublikowanej przez Europejski Bank Centralny w marcu 2014 (Asset Quality Review, Phase 2, Manual March 2014). Wyniki zarówno przeglądu jakości aktywów jak i testów wypadły dla Banku Millennium bardzo pozytywnie. W zakresie przeglądu (AQR), poziom korekt współczynnika kapitału podstawowego Tier 1 (CET1) był nieznaczny, gdyż w ich wyniku wskaźnik zmniejszył się jedynie o 0,28 p.p. W zakresie testów w scenariuszu szokowym, skorygowany wskaźnik CET1 osiągnął wartość 12,37%, czyli pozostaje ponad dwukrotnie wyższy niż minimalny próg 5,5% i jest jedynie o 0,99 p.p. niższy niż wskaźnik CET1 na dzień 31 grudnia 2013 r. przed korektami.
W opinii Zarządu Banku, wynik Przeglądu Jakości Aktywów (AQR) i stosunkowo niewielka skala korekt potwierdzają to, że Bank stosuje właściwe zasady w zakresie uznawania ekspozycji z utratą wartości, wyceny zabezpieczeń i poziomu rezerw. Z drugiej strony testy warunków skrajnych potwierdzają odporność i wysoki poziom wypłacalności Banku, nawet przy założeniu scenariuszy szokowych.