Ryzyko kredytowe

Ryzyko kredytowe oznacza niepewność dotyczącą wywiązania się przez Klienta z zawartych z Grupą umów z zakresu jego finansowania, czyli spłaty w określonym czasie kapitału i odsetek, co może spowodować stratę finansową Grupy.

Realizowana w Grupie polityka kredytowa opiera się na zbiorze następujących zasad:

  • centralizacja procesu decyzji kredytowych;
  • wykorzystanie określonych modeli scoringowych/ratingowych dla każdego segmentu Klientów/typu produktów;
  • wykorzystanie narzędzi informatycznych (workflows) w celu wspomagania procesu kredytowego na wszystkich etapach;
  • istnienie wyspecjalizowanych departamentów decyzji kredytowych dla poszczególnych segmentów Klienta;
  • regularny monitoring portfela kredytowego, zarówno na poziomie każdej transakcji z osobna w przypadku istotnych ekspozycji, jak również na poziomie sub-portfela kredytowego (ze względu na segment Klienta, typ produktu, kanał dystrybucji, itd.);
  • wykorzystanie struktury limitów i sublimitów ekspozycji kredytowej w celu uniknięcia koncentracji ryzyka oraz promowania efektu dywersyfikacji portfela kredytowego;
  • istnienie odrębnej jednostki odpowiedzialnej za nadawanie ratingu Klientowi korporacyjnemu, oddzielając tym samym badanie oceny zdolności kredytowej Klienta i przyznanie transakcji kredytowej od oceny jego wiarygodności.

W  obszarze ryzyka kredytowego w 2016 r Grupa skoncentrowała się na dostosowaniu zasad polityki kredytowej do zmieniających się warunków gospodarczych oraz doskonaleniu narzędzi i procesów zarządzania ryzykiem kredytowym, a w szczególności:

  • uaktualnieniu Strategii ryzyka na lata 2017-2019;
  • budowie nowego modelu ratingowego dla klientów korporacyjnych;

 

  • uaktualnieniu klasyfikacji ryzyka branżowego i limitów branżowych;
  • optymalizacji metodologii, narzędzi i procesów zarzadzania ryzykiem kredytowym dla klientów detalicznych.

W 2016 roku Bank dokonał sprzedaży portfela bilansowych ekspozycji kredytowych, klasyfikowanych jako z utratą wartości i cechujących się wyższym od przeciętnego poziomem pokrycia, w łącznej kwocie bilansowej 315 mln zł oraz portfela pozabilansowego (wierzytelności spisanych w ciężar rezerw) w kwocie 110 mln zł. Sprzedaż bilansowa dotyczyła portfela korporacyjnego (187 mln zł) oraz  detalicznego (128 mln zł).

Jakość portfela kredytowego +

Grupa utrzymuje solidną jakość aktywów portfela kredytowego. Udział kredytów z utratą wartości w skonsolidowanym portfelu zmniejszył się w ciągu roku z 4,61% do 4,50%, znacznie poniżej średniego poziomu w polskim systemie bankowym, a także udział kredytów przeterminowanych o ponad 90 dni zmniejszył się z 2,78% do 2,63%.

Poprawa jakości została zaobserwowana w portfelach korporacyjnych: leasingowym i pozostałych przedsiębiorstw. Udział należności z utratą wartości w portfelu leasingowym spadł do 4,45%,  a należności przeterminowanych powyżej 90 dni do 1,34%. Wartość tych wskaźników w portfelu pozostałych przedsiębiorstw spadła odpowiednio do 5,30% i 3,55%.

W dwóch pozostałych portfelach zaobserwowano pewien wzrost wskaźnika kredytów z utratą wartości: w portfelu hipotecznym i nieistotny w niehipotecznych kredytach detalicznych. Jednak jakość portfela kredytów hipotecznych pozostaje bardzo dobra, kredyty z utratą wartości wynoszą 2,47%, a przeterminowane ponad 90 dni 1,18% portfela hipotecznego ogółem. Wskaźnik kredytów z utratą wartości w portfelu hipotecznym na koniec 2016r, w porównaniu do systemu bankowego jest ciągle niższy.

Wskaźnik pokrycia, zdefiniowany jako udział odpisów ogółem w kredytach z utratą wartości, zmniejszył się w ciągu 2016 roku z 66% do 63% (częściowo ze względu na sprzedaż kredytów zagrożonych), a pokrycie kredytów przeterminowanych ponad 90 dni  spadło ze 110% do 107%.

Zmiany głównych wskaźników jakości portfela kredytowego Grupy:

Wskaźniki jakości portfela ogółem 31.12.2016 31.12.2015
Kredyty z rozpoznaną utratą wartości (mln zł) 2 179 2 204
Kredyty przeterminowane powyżej 90 dni (mln zł) 1 273 1 331
Odpisy z tytułu utraty wartości (mln zł) 1 365 1 461
Kredyty z rozpoznaną utratą wartości do kredytów ogółem (%) 4,5% 4,6%
Kredyty przeterminowane pow.90 dni do kredytów ogółem (%) 2,6% 2,8%
Odpisy z tyt. utraty wartości/kredyty z rozpoznaną utratą wartości (%) 62,6% 66,3%
Odpisy z tyt. utraty wartości /kredyty przeterminowane powyżej 90 dni (%) 107,2% 109,7%

 

 

Jakość portfela kredytowego w poszczególnych rodzajach kredytów:

Rodzaj kredytu Kredyty przeterminowane powyżej

90 dni

Kredyty z utratą wartości
31.12.2016 31.12.2015 31.12.2016 31.12.2015
Hipoteczne 1,18% 0,94% 2,47% 2,13%
Inne dla Klientów detalicznych* 8,39% 8,33% 11,82% 11,77%
Leasing 1,34% 1,75% 4,45% 4,66%
Pozostałe Przedsiębiorstwa 3,55% 5,22% 5,30% 7,34%
Portfel kredytów ogółem 2,63% 2,78% 4,50% 4,61%

(*) w tym: Mikrobiznes o obrotach do 5 mln zł

Koncentracja portfela kredytowego +

Biorąc pod uwagę ryzyko koncentracji w poszczególne segmenty i sektory działalności klientów, Grupa zdefiniowała wewnętrzne limity koncentracji zgodnie z apetytem na ryzyko, co zapewnia utrzymanie dobrze zdywersyfikowanego portfela kredytowego.

Główną pozycję w portfelu kredytowym  stanowią kredyty hipoteczne (57%) oraz kredyty gotówkowe dla osób fizycznych (10%). Portfel kredytów dla firm (w tym leasing) działających w różnych  sektorach: przemysł i budownictwo, transport i komunikacja, handel,  pośrednictwo finansowe oraz w sektorze publicznym stanowi 30% i jego szczegółową strukturę przedstawia poniższa tabela:

Nazwa sektora 2016

Ekspozycja bilansowa

(mln zł)

Udział

(%)

2015

Ekspozycja bilansowa

(mln zł)

Udział

(%)

Kredyty dla osób fizycznych 34 084,2 70,4% 33 615,2 70,3%
Hipoteczne 27 815,7 57,5% 27 954,6 58,4%
Gotówkowe 4 919,0 10,1% 4 437,1 9,3%
Karty kredytowe I pozostałe 1 349,5 2,8% 1 223,5 2,6%
Kredyty dla przedsiębiorstw * 14 300,7 29,6% 14 215,1 29,7%
Handel i naprawy 3 706,8 7,7% 3 900,8 8,2%
Przetwórstwo przemysłowe 3 967,2 8,2% 3 845,3 8,0%
Budownictwo  914,2 1,9% 1 012,2 2,1%
Transport i gosp. magazynowa 2 293,1 4,7% 2 137,8 4,5%
Administracja publiczna 308,4 0,6% 394,9 0,8%
Informacja i komunikacja 408,9 0,8% 331,3 0,7%
Usługi pozostałe 696,7 1,4% 609,8 1,3%
Działalność finansowa i ubezpieczeniowa 144,7 0,3% 73,6 0,2%
Obsługa nieruchomości 715,7 1,5% 612,6 1,3%
Działalność profesjonalna, naukowa i techniczna 337,9 0,7% 334,8 0,7%
Górnictwo 118,5 0,2% 233,5 0,5%
Dostawy wody, ścieki i odpady 99 0,2% 110,3 0,2%
Wytwarzanie i zaopatrywanie w energie, gaz i wodę 111,9 0,2% 180,8 0,4%
Hotele i restauracje 157 0,3% 123,3 0,3%
Edukacja 31,8 0,1% 47,5 0,1%
Rolnictwo, leśnictwo, rybołówstwo 103,6 0,2% 96,7 0,2%
Opieka zdrowotna, pomoc społeczna 161,9 0,3% 148,2 0,3%
Kultura, rekreacja i rozrywka 23,4 0,0% 21,7 0,0%
Łącznie kredyty (brutto) 48 385,0 100,0% 47 830,3 100,0%

(*) w tym: Mikrobiznes o rocznych obrotach do 5 mln zł

Wskaźnik koncentracji 20 największych klientów w portfelu kredytowym Grupy (w tym grup powiązanych ze sobą podmiotów) na koniec 2016 roku wyniósł 5,4% w porównaniu do 5,2% na koniec 2015 roku. Wskaźnik  koncentracji 10 największych klientów także uległ nieistotnemu  wzrostowi w ciągu 2016 roku z poziomu 3,4% na koniec poprzedniego roku do 3,7% zgodnie z apetytem na ryzyko Banku.

Więcej informacji o zarządzaniu ryzykiem kredytowym znajduje się w rozdziale 8 Raportu finansowego Grupy Kapitałowej Banku Millennium S.A. za okres 12 miesięcy zakończony 31 grudnia 2016 r.

Poprzednia strona Zarządzanie kapitałem
Następna strona Pozostałe rodzaje ryzyka