Pozycje bilansowe i pozabilansowe

Aktywa

Aktywa Grupy na dzień 31 grudnia 2016 r. wyniosły 68.793 mln zł, co oznacza wzrost o 3,9% w porównaniu z końcem 2015 r. Strukturę aktywów Grupy oraz zmiany poszczególnych pozycji przedstawia poniższa tabela:

AKTYWA

(mln zł)

31.12.2016 31.12.2015    Zmiana

2016/2015

Wartość Struktura Wartość Struktura
Kasa, środki w Banku Centralnym 1 778,8 2,6% 1 946,4 2,9% -8,6%
Kredyty i pożyczki udzielone innym bankom 1 267,8 1,8% 2 348,8 3,5% -46,0%
Kredyty i pożyczki udzielone Klientom 47 020,0 68,4% 46 369,4 70,0% 1,4%
Należności z tytułu zakupionych papierów wartościowych z przyrzeczeniem odkupu 90,5 0,1% 0,0 0,0%
Papiery dłużne 17 406,7 25,3% 14 056,3 21,2% 23,8%
Instrumenty pochodne (zabezpieczające i do obrotu) 267,9 0,4% 429,2 0,6% -37,6%
Akcje, udziały i inne instrumenty finansowe* 43,2 0,1% 229,6 0,3% -81,2%
Wartości niematerialne oraz rzeczowe aktywa trwałe** 226,4 0,3% 218,2 0,3% 3,8%
Pozostałe aktywa 691,4 1,0% 637,4 1,0% 8,5%
Aktywa razem 68 792,8 100,0% 66 235,3 100,0% 3,9%

(*) w tym inwestycje w jednostki podporządkowane

(**) bez aktywów trwałych do zbycia   

Wyższy poziom aktywów wynikał głównie ze wzrostu papierów dłużnych o 3.350 mln zł (czyli o 23,8%), w tym głównie papierów dłużnych, wyemitowanych przez Skarb Państwa oraz Narodowy Bank Polski (bank centralny) jak i ze wzrostu kredytów udzielonych Klientom, o 651 mln zł (czyli o 1,4%).

Kredyty i pożyczki udzielone Klientom +

Kredyty i pożyczki udzielone Klientom zajmują dominującą pozycję w strukturze aktywów Grupy (68.4% na dzień 31 grudnia 2016 r.). Łączna wartość kredytów wyniosła 47.020 mln zł (w ujęciu netto) na koniec grudnia 2016 r., co oznacza wzrost o 1,4% w skali roku.

Na koniec grudnia 2016 r. kredyty dla klientów indywidualnych wyniosły 33.242 mln zł i wzrosły o 1,0%. Kredyty hipoteczne pozostają największą częścią tego portfela, z łącznym saldem netto w wys. 27.492 mln zł, co oznacza spadek o 0,7% r/r z powodu naturalnej spłaty tego portfela. Spadek ten byłby jeszcze większy, gdyby nie wzrost kursu CHF/PLN w porównaniu z końcem roku 2015. Złotowe kredyty hipoteczne (brutto) wzrosły o 2,5% r/r ze względu na wyższy poziom wypłat nowych kredytów w roku 2016: 895 mln zł, co oznacza wzrost o 30% r/r).

Niehipoteczne kredyty detaliczne (pożyczki gotówkowe, karty kredytowe, kredyty w rachunku itp.) osiągnęły poziom 5.750 mln zł na koniec grudnia 2016 i wzrosły znacznie o 10,1%, czyli o 527 mln zł r/r. Wzrost ten wynikał głównie z mocnej sprzedaży nowych pożyczek gotówkowych, która sięgnęła poziomu 2.265 mln zł w roku 2016.

Kredyty dla przedsiębiorstw (w tym leasing) wyniosły 13.778 mln zł na dzień 31 grudnia 2016 r., rosnąc o 2,3% w skali roku. Wzrost ten spowodowały głównie należności leasingowe: ich poziom zwiększył się znacząco o 10,6% r/r. Wartość netto portfela leasingowego osiągnęła 5.132 mln zł na koniec grudnia 2016 r.

Strukturę i dynamikę kredytów, udzielonych Klientom Grupy, przedstawia poniższa tabela:

Kredyty dla Klientów

(mln zł)

31.12.2016 31.12.2015 Zmiana

(wartość)

Zmiana

(%)

Kredyty dla gospodarstw domowych 33 241,6 32 906,0 335,7 1,0%
– kredyty hipoteczne 27 492,0 27 683,4 -191,4 -0,7%
– pozostałe kredyty dla gosp. domowych 5 749,6 5 222,6 527 10,1%
Kredyty dla przedsiębiorstw i sektora publicznego 13 778,4 13 463,4 315 2,3%
– leasing 5 132,4 4 639,8 492,6 10,6%
– pozostałe dla firm 8 646,0 8 823,7 -177,6 -2,0%
Kredyty i pożyczki dla Klientów netto 47 020,0 46 369,4 650,7 1,4%
Odpisy na utratę wartości 1 364,9 1 460,9 -96 -6,6%
Kredyty i pożyczki dla Klientów brutto 48 385,0 47 830,3 554,6 1,2%

 

Średnie oprocentowanie portfela kredytów Banku w 2016 r. wyniosło 4,10%. Obejmuje to dochód odsetkowy z instrumentów pochodnych zabezpieczających (głównie z transakcji swapów walutowo-procentowych CIRS), w związku z kredytami udzielonymi w walutach zagranicznych, rekompensując niższe, nominalne oprocentowanie przedmiotowych kredytów.

Dłużne papiery wartościowe +

Wartość dłużnych papierów wartościowych wyniosła 17.407 mln zł na koniec grudnia 2016 i wzrosła znacznie o 3.350 mln zł (tj. 23,8%) w porównaniu z saldem na dzień 31 grudnia 2015 r., tym samym w istotnym stopniu poprawiając bufor płynności. Znaczną część papierów dłużnych (tj. 99,2%) stanowiły obligacje i bony, wyemitowane przez Skarb Państwa i Narodowy Bank Polski (bank centralny). Udział dłużnych papierów wartościowych w aktywach ogółem Grupy wzrósł do 25,3% z poziomu 21,2% na koniec 2015 r.

Instrumenty pochodne +

Wartość instrumentów pochodnych (przeznaczonych do obrotu i zabezpieczających) wyniosła łącznie 268 mln zł na koniec grudnia 2016 r., co oznacza spadek o 37,6% w porównaniu z 31 grudnia 2015 r.

Kredyty i pożyczki, udzielone bankom +

Kredyty i pożyczki udzielone bankom (w tym lokaty międzybankowe) wyniosły 1.268 mln zł na koniec grudnia 2016 r., co oznacza wyraźny spadek o 46,0% r/r z powodu niższej wartości depozytów zabezpieczających w bankach-kontrahentach w związku z zawartymi transakcjami zabezpieczającymi na instrumenty pochodne. Wpływ na to miało aktywne zarządzanie portfelem swapów walutowych, zmiana struktury instrumentów zabezpieczających oraz zmienione warunki odnawianych kontraktów zabezpieczających.

Akcje i inne instrumenty finansowe +

Akcje i inne instrumenty finansowe wyniosły 43 mln zł na koniec grudnia 2016 r., co oznacza znaczny spadek o 186 mln zł w porównaniu z 31 grudnia 2015 r. Zmiana ta wynika z zamknięcia transakcji na akcjach Visa Europe Ltd w dniu 21 czerwca 2016 roku, opisanej na początku tego rozdziału.

Środki niematerialne oraz środki trwałe (nakłady inwestycyjne) +

Środki niematerialne oraz środki trwałe wyniosły 226 mln zł na koniec grudnia 2016 r., co oznacza niewielki wzrost o 3,8% w skali roku.

Łączne nakłady inwestycyjne Grupy w roku 2016 wyniosły 53,3 mln zł, z czego 27,1 mln zł przeznaczone na infrastrukturę fizyczną Banku (oddziały, bankomaty, ochronę itp.) oraz 24,1 mln zł wydane na oprogramowanie i infrastrukturę informatyczną. Pozostała, znacznie niższa wartość nakładów, dotyczy spółek zależnych Banku. Planowane nakłady inwestycyjne Grupy Banku Millennium w roku 2017 wynoszą 75,4 mln zł.

Zobowiązania

Strukturę zobowiązań i kapitałów własnych Grupy oraz zmiany ich elementów składowych przedstawia poniższa tabela:

PASYWA

(mln zł)

31.12.2016 31.12.2015 Zmiana

2016/2015

 Wartość  Struktura  Wartość  Struktura
Zobowiązania wobec banków 1 270,7 2,1% 1 443,9 2,4% -12,0%
Zobowiązania wobec Klientów 55 875,6 90,3% 52 810,4 88,3% 5,8%
Zobowiązania z tytułu sprzedanych pap. wartościowych z przyrzeczeniem odkupu 0,0 0,0% 0,0 0,0%
Zobowiązania finansowe wyceniane do wartości godziwej przez RZiS oraz instrumenty pochodne zabezpiecz. 1 488,7 2,4% 2 476,7 4,1% -39,9%
Zobowiązania z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych 1 313,8 2,1% 1 134,3 1,9% 15,8%
Rezerwy 49,4 0,1% 30,8 0,1% 60,2%
Zobowiązania podporządkowane 664,0 1,1% 639,6 1,1% 3,8%
Pozostałe zobowiązania* 1 189,3 1,9% 1 256,3 2,1% -5,3%
Zobowiązania razem 61 851,6 100,0% 59 792,1 100,0% 3,4%
Razem kapitał 6 941,2 6 443,2 7,7%
Razem zobowiązania i kapitał 68 792,8 66 235,3 3,9%

(*) w tym zobowiązania podatkowe

Na koniec grudnia 2016 r. zobowiązania stanowiły 89,9%, a kapitały własne Grupy stanowiły 10,1% zobowiązań i kapitałów własnych ogółem.

Na dzień 31 grudnia 2016 r. łączne zobowiązania Grupy wyniosły 61.852 mln zł i wzrosły o 2.059 mln zł (czyli 3,4%) w porównaniu z wartością na dzień 31 grudnia 2015 r. Przedmiotowy wzrost wynikał głównie z wyraźnego wzrostu depozytów Klientów (o 3.065 mln zł).

Depozyty Klientów +

Depozyty Klientów stanowiły główną pozycję zobowiązań Grupy i na dzień 31 grudnia 2016 r. stanowiły 90,3% zobowiązań ogółem.

Depozyty Klientów stanowią główne źródło finansowania działalności Grupy i obejmują  głównie środki Klientów, ulokowane na rachunkach bieżących, oszczędnościowych i lokatach terminowych. Na dzień 31 grudnia 2016 r. depozyty Klientów wyniosły 55.876 mln zł i zanotowały wzrost o 3.065 mln zł tj. 5,8% w porównaniu z saldem na dzień 31 grudnia 2015 r.

Na dzień 31 grudnia 2016 r. depozyty Klientów indywidualnych wyniosły 39.682 mln zł i stanowiły 71,0% łącznego salda depozytów Klientów. Ta grupa depozytów wzrosła znacząco o 4.065 mln zł, czyli o 11,4% r/r, przy wsparciu rosnącej liczby rachunków bieżących i klientów. Rachunki bieżące i oszczędnościowe były głównym czynnikiem wzrostu (wzrost o 35% r/r) i stanowiły 58% depozytów ogółem klientów indywidualnych.

Depozyty przedsiębiorstw i sektora publicznego wyniosły 16.194 mln zł na dzień 31 grudnia 2016 r. i spadły o 5,8% r/r, co jest zgodne z polityka, Banku w zakresie zarządzania aktywami i pasywami oraz cenami, a także jest skorelowane z wysokim wzrostem depozytów klientów indywidualnych, o którym jest mowa powyżej.

Dynamikę depozytów Klientów przedstawia poniższa tabela:

Depozyty Klientów

(mln zł)

31.12.2016 31.12.2015 Zmiana

(wartość)

Zmiana

(%)

Depozyty klientów indywidualnych 39 681,7 35 616,4 4 065,3 11,4%
Depozyty firm i sektora publicznego 16 193,9 17 194,0 -1 000,1 -5,8%
Depozyty ogółem 55 875,6 52 810,4 3 065,2 5,8%

 

Średnie oprocentowanie depozytów, ulokowanych w Banku w roku 2016, wynosiło 1,27%.

Zobowiązania wobec banków +

Zobowiązania wobec banków, w tym kredyty otrzymane, na dzień 31 grudnia 2016 r., wyniosły 1.271 mln zł, stanowiąc 2,1% zobowiązań Grupy. Wartość przedmiotowej pozycji spadła o 173 mln zł (tj. o 12,0%) w porównaniu z saldem na dzień 31 grudnia 2015 r., głównie z powodu niższej wartości depozytów innych banków, podczas gdy saldo kredytów od instytucji finansowych wzrosło o 8,2% rok do roku i wyniosło 898 mln zł (w przeliczeniu na złote) na dzień 31 grudnia 2016 r.  Były to głównie kredyty z Europejskiego Banku Odbudowy i Rozwoju oraz Europejskiego Banku Inwestycyjnego (większość z nich w EUR, ale także w CHF i PLN), z pierwotnymi terminami zapadalności do 8 lat, stanowiące ważne źródło hurtowego finansowania długo i średnioterminowego, otrzymanego przez Grupę.

Zobowiązania finansowe wycenione według wartości godziwej w rachunku zysków i strat oraz instrumenty pochodne +

Zobowiązania finansowe wycenione według wartości godziwej w rachunku zysków i strat oraz instrumenty pochodne obejmowały głównie ujemną wycenę instrumentów pochodnych, przeznaczonych do obrotu oraz zabezpieczających. Na dzień 31 grudnia 2016 r. wartość tej pozycji wyniosła 1.489 mln zł i spadła o 988 mln zł, czyli o 39,9%, w porównaniu z saldem na dzień 31 grudnia 2015 r., przede wszystkim w efekcie spadku ujemnej wyceny instrumentów pochodnych zabezpieczających (głównie instrumentów CIRS). Wpływ na to miało aktywne zarządzanie portfelem swapów walutowych, zmiana struktury instrumentów zabezpieczających oraz nowe warunki odnawianych kontraktów zabezpieczających.

Wyemitowane papiery dłużne +

Papiery dłużne, wyemitowane przez Grupę na dzień 31 grudnia 2016 r., wyniosły 1.314 mln zł, co oznacza wzrost o 180 mln zł (czyli o 15,8%) w porównaniu z saldem na dzień 31 grudnia 2015 r. Na koniec grudnia 2016 r. wartość bankowych papierów wartościowych, wyemitowanych przez Bank i będących w posiadaniu Klientów indywidualnych jako produkty oszczędnościowe, wyniosła 279 mln zł, podczas gdy wartość obligacji Banku, będących głównie w posiadaniu inwestorów instytucjonalnych, wyniosła 833 mln zł (z których większość o wartości bilansowej 803 mln zł była notowana na platformie Catalyst – ASO BondSpot Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie). Oprócz bankowych papierów wartościowych i obligacji Banku, podmiot zależny Banku – Millennium Leasing, wyemitował obligacje dla inwestorów prywatnych i instytucjonalnych. Wartość bilansowa obligacji wyemitowanych przez tę spółkę na dzień 31 grudnia 2016 r. wyniosła 202 mln zl. Emisja obligacji przez Millennium Leasing była głównym powodem rocznego wzrostu wartości zobowiązań z wyemitowanych papierów wartościowych Grupy. Papiery dłużne były emitowane przez Grupę w celu pozyskania funduszy przeznaczonych do finansowania ogólnej działalności Grupy i w celu wzmocnienia finansowania średnioterminowego Grupy Banku Millennium.

Dług podporządkowany +

Wartość długu podporządkowanego wyniosła 664 mln zł na dzień 31 grudnia 2016 r. i wzrosła o 3,8% w stosunku do salda na koniec 2015 r. jedynie w wyniku wzrostu kursu EUR/PLN. Pozycja ta obejmuje tylko zobowiązania z tytułu dziesięcioletnich obligacji podporządkowanych o wartości nominalnej 150 mln EUR, wyemitowanych przez Bank w grudniu 2007 r.

Kapitał własny +

Na dzień 31 grudnia 2016 r. kapitał własny Grupy wyniósł 6.941 mln zł i wzrósł o 498 mln zł, czyli 7,7% r/r. Główną przyczyną wzrostu kapitału był zysk netto, wygenerowany w okresie roku finansowego 2016, bez wypłaty jakiejkolwiek dywidendy za rok 2015, zgodnie z decyzją WZA Banku w dniu 31 marca 2016 r. Wpływ zmian rezerwy z tytułu aktualizacji wyceny na przedmiotowy wzrost był ujemny (203 mln zł, z czego większość było związane z transakcją na akcjach Visa Europe).

W dniu 6 grudnia 2016 roku KNF wydała stanowisko w sprawie polityki dywidendowej banków (i innych podmiotów) w roku 2017. Opierając się na niniejszej rekomendacji, Zarząd Banku przedstawi na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy propozycję zatrzymania całego zysku netto wypracowanego w roku 2016 r. w kapitałach własnych Banku.

Informacja o poziomie adekwatności kapitałowej jest prezentowana w Rozdziale VII niniejszego dokumentu i w osobnym raporcie zatytułowanym “Raportu w zakresie adekwatności kapitałowej, ryzyka i polityki wynagrodzeń” w 2016 roku.

Zobowiązania warunkowe

Rozkład zobowiązań warunkowych Grupy przedstawia poniższa tabela:

WARUNKOWE POZYCJE POZABILANSOWE

(mln zł)

31.12.2016 31.12.2015 Zmiana

2016/2015

(%)

Pozabilansowe zobowiązania warunkowe udzielone i otrzymane 8 202,3 7 884,0 4,0%
1. Zobowiązania udzielone: 8 097,7 7 823,4 3,5%
a) finansowe 7 014,0 6 712,9 4,5%
b) gwarancyjne 1 083,7 1 110,5 -2,4%
2. Zobowiązana otrzymane: 104,6 60,6 72,7%
a) finansowe 0,0 4,0 -100,0%
b) gwarancyjne 104,6 56,6 84,7%

 

W toku działalności Grupa zawiera transakcje powodujące powstanie warunkowych zobowiązań pozabilansowych. Główne pozycje zobowiązań pozabilansowych (udzielonych) obejmują: (i) zobowiązania finansowe, głównie zobowiązania do udzielenia kredytów (m.in. niewykorzystane limity na kartach kredytowych, niewykorzystane limity zadłużenia na rachunku bieżącym, niewykorzystane transze kredytów inwestycyjnych) oraz (ii) zobowiązania gwarancyjne, głównie gwarancje i akredytywy wystawione przez Grupę (stanowiące zabezpieczenie wywiązania się Klientów Grupy ze zobowiązań wobec podmiotów trzecich). Zobowiązania warunkowe udzielone narażają Grupę na różne rodzaje ryzyka, w tym na ryzyko kredytowe. Grupa tworzy rezerwy na obarczone ryzykiem utraty wartości nieodwołane zobowiązania warunkowe, które są ujmowane w pozycji „rezerwy” w pasywach bilansu.

Na dzień 31 grudnia 2016 r., łączna wartość zobowiązań warunkowych Grupy wynosiła 8.202 mln zł, w tym zobowiązania udzielone przez Grupę w wys. 8.098 mln zł. W ciągu roku 2016 wartość warunkowych zobowiązań finansowych, udzielonych przez Grupę, wzrosła o 4,5%, podczas gdy wartość zobowiązań gwarancyjnych obniżyła się o 2,4%.

Więcej informacji na temat zobowiązań warunkowycyh można znaleźć w rozdziale 12 Rocznego Sprawozdania Finansowego Grupy Banku Millennium za okres 12-tu miesięcy zakończonych 31 grudnia 2016 r.

Poprzednia strona Rachunek zysków i strat Grupy
Następna strona Wyniki segmentów biznesu