Wymogi kapitałowe według klas ekspozycji i rodzajów ryzyka

Grupa i Bank obliczają łączną kwotę ekspozycji na ryzyko oraz spełniają wymogi w zakresie funduszy własnych zgodnie z art. 92 CRR.

Według stanu dzień na 31 grudnia 2016 r., łączna kwota ekspozycji na ryzyko jest obliczana jako suma następujących pozycji: +

  • Ekspozycji ważonych ryzykiem dla ryzyka kredytowego i ryzyka rozmycia obliczonych zgodnie z metodą wewnętrznych ratingów dla ekspozycji detalicznych wobec klientów indywidualnych zabezpieczonych na nieruchomościach mieszkalnych (RRE) i odnawialnych ekspozycji detalicznych (QRRE) oraz obliczonych zgodnie z metodą standardową dla pozostałych portfeli
  • Wymogów w zakresie funduszy własnych z tytułu ryzyka rozliczenia oraz dostawy z późniejszym terminem rozliczenia.
  • Wymogów w zakresie funduszy własnych w odniesieniu do działalności zaliczanej do portfela handlowego dla ryzyka pozycji i dużych ekspozycji przekraczających limity określone w art. 395-401 CRR
  • Wymogów w zakresie funduszy własnych z tytułu ryzyka rynkowego dla ryzyka walutowego, ryzyka rozliczenia i ryzyka cen towarów
  • Wymogów w zakresie funduszy własnych w odniesieniu do ryzyka korekty wyceny kredytowej
  • Wymogów w zakresie funduszy własnych w odniesieniu do ryzyka operacyjnego
  • Ekspozycji ważonych ryzykiem w odniesieniu do ryzyka kredytowego kontrahenta.

Przegląd aktywów ważonych ryzykiem i wymogów kapitałowych (tys. PLN) +

RWA
(Aktywa
ważone ryzykiem)
Wymogi
w zakresie
funduszy własnych
2016 2015 2016
1 Ryzyko kredytowe (bez CCR) 23 842 589 23 952 732 1 907 407
Art. 438cd 2 w tym metoda standardowa 16 606 159 16 264 035 1 328 493
Art. 438cd 3 w tym metoda podstawowa IRB (FIRB) 0 0 0
Art. 438cd 4 w tym metoda zaawansowana IRB (AIRB) 7 236 430 7 688 697 578 914
Art. 438d 5 w tym ekspozycje kapitałowe IRB w metodzie prostej lub IMA (Internal Model Approach) 0 0 0
Art. 107 Art. 438cd 6 CCR (Ryzyko kredytowe kontrahenta) 400 413 523 136 32 033
Art. 438cd 7 w tym metoda mark-to-market 222 283 275 923 17 783
Art. 438cd 8 w tym metoda oryginalnej ekspozycji 0 0 0
9 w tym metoda standardowa 0 0 0
10 w tym metoda modeli wewnętrznych (IMM – Internal Model Method)) 0 0 0
Art. 438cd 11 w tym kwota ekspozycji z tyt. udziału w funduszu default CCP (Central Counterparty – kontrahent centralny) 0 0 0
Art. 438cd 12 w tym CVA (Credit Valuation Adjustment – korekta wyceny kredytowej) 178 130 247 213 14 250
Art. 438e 13 Ryzyko rozliczenia 0 0 0
Art. 449oi 14 Sekurytyzacja w księdze bankowej (po ograniczeniu) 0 0 0
15 w tym metoda IRB 0 0 0
16 w tym metoda formuły nadzorczej (SFA – Supervisory Formula Approach) 0 0 0
55827+40533 17 w tym metoda wewnętrznej oceny (IAA – Internal Assessment Approach) 0 0 0
18 w tym metoda standardowa 0 0 0
Art. 438e 19 Ryzyko rynkowe 292 788 363 793 23 423
20 w tym metoda standardowa 292 788 363 793 23 423
21 w tym metoda modeli wewnętrznych 0 0 0
Art. 438e 22 Duże ekspozycje 0 0 0
Art. 438f 23 Ryzyko operacyjne 3 487 204 3 389 071 278 976
24 w tym metoda wskaźnika bazowego 0 0 0
25 w tym metoda standardowa 3 487 204 3 389 071 278 976
26 w tym metoda zaawansowanego pomiaru 0 0 0
Art. 437.2, Art. 48, Art. 60 27 Inne pozycje (obciążone 250% wagą ryzyka) 697 842 243 446 55 827
28 Inne pozycje (obciążone 100% i 150  % wagą ryzyka) 506 657 685 484 40 533
29 Floor dopasowany 7 503 110 7 606 055 600 249
30 Kwota razem 36 730 604 36 763 716 2 938 448
Poprzednia strona Zakres stosowania CRR i fundusze własne
Następna strona Kapitał wewnętrzny