Ryzyko operacyjne

Wymogi kapitałowe z tytułu ryzyka operacyjnego obliczane są zgodnie z metodą standardową (CRR art. 317-320). Stanowiły one ok. 12% sumy wymogów kapitałowych (bez ograniczenia nadzorczego) na 31.12.2016 r. (Art. 446)

Straty z tytułu zdarzeń ryzyka operacyjnego

Poniższa tabela prezentuje zdarzenia ryzyka operacyjnego zarejestrowane w bazie zdarzeń ryzyka operacyjnego w 2016 roku. W tabeli nie uwzględnione są zdarzenia ryzyka operacyjnego powiązane z ryzykiem kredytowym, które traktowane są jak zdarzenia ryzyka kredytowego do celów wyliczenia wymogów kredytowych.

Zdarzenia ryzyka operacyjnego (kwoty strat), w podziale na kategorie zdarzeń i rodzaj straty (mln PLN)

 

Kategoria zdarzenia Strata
netto
Strata
brutto
Oszustwo wewnętrzne 10,2*) 26,0
Oszustwo zewnętrzne 0,1 0,7
Wykonanie transakcji, dostawa i zarządzanie procesami 0,2 1,8
Szkody w rzeczowych aktywach trwałych 0,0 0,4
RAZEM 10,5 28,9

*) uwzględniono 7,7 mln zł procesowanego odzysku

 

Obowiązujący w Banku system zarządzania ryzykiem operacyjnym wymaga identyfikacji przyczyn wystąpienia zdarzenia i wprowadzenia akcji ograniczających częstotliwości wystąpienia i wpływu finansowego straty poprzez m.in. zmianę przebiegu procesów, wzmocnienie kontroli wewnętrznej, korekty dokumentacji bankowej oraz dedykowane szkolenia.

W zakresie ryzyka oszustw wewnętrznych, stosowane przez Bank procedury wewnętrzne zostały szczegółowo przeanalizowane w zakresie odporności na ten typ ryzyka. Wynikiem tej analizy było wzmocnienie i ustanowienie dodatkowych punktów kontroli wewnętrznej w procesach zawierania transakcji i realizacji dyspozycji Klientów na wszystkich liniach obrony.

Grupa Banku Millennium w 2016 roku nie odnotowała istotnych zdarzeń ryzyka operacyjnego tzn. takich dla których strata brutto przekraczałaby 10% wymogu kapitałowego z tytułu ryzyka operacyjnego.

Procedury wewnętrne
Poprzednia strona Aktywa obciążone
Następna strona Ryzyko rynkowe i inne rodzaje ryzyka