Ryzyko kredytowe

Wskaźniki kapitałowe 31.12.2016 31.12.2015 31.12.2014
Fundusze własne 6 390,7 6 208,9 5 368,9
Wymogi w zakresie funduszy własnych 2 938,4 2 970,4 2 820,5
Aktywa ważone ryzykiem 36 730,6 37 129,6 35 257,0
Łączny wskaźnik kapitałowy (TCR) 17,40% 16,72% 15,23%
Wskaźnik kapitału Tier 1 (Wskaźnik T1) 17,31% 16,35% 14,53%
Wskaźnik kapitału podstawowego Tier 1 (Wskaźnik CET1) 17,31% 16,35% 14,53%
Wskaźnik dźwigni finansowej 9,0% 9,1% 8,3%

 

Wskaźniki kapitałowe 31.12.2016 31.12.2015 31.12.2014
Fundusze własne 6 252,4 6 081,3 4 988,4
Wymogi w zakresie funduszy własnych 2 895,9 2 940,5 2 770,8
Aktywa ważone ryzykiem 36 198,7 36 755,7 34 634,5
Łączny wskaźnik kapitałowy (TCR) 17,27% 16,55% 14,40%
Wskaźnik kapitału Tier 1 (Wskaźnik T1) 17,18% 16,17% 13,69%
Wskaźnik kapitału podstawowego Tier 1 (Wskaźnik CET1) 17,18% 16,17% 13,69%
Wskaźnik dźwigni finansowej 8,9% 9,2% 7,8%

 

Grupa Banku Millennium SA

Nadwyżka(+) / Niedobór(-) adekwatności kapitałowej

CET1 T1 TCR
W stosunku do poziomów oczekiwanych przez KNF n.d. 4,52 0,85
W stosunku do poziomów wymaganych Rozporządzeniem CRR 10,10 9,02 6,35

Bank Millennium SA

Nadwyżka(+) / Niedobór(-) adekwatności kapitałowej

CET1  T1  TCR 
W stosunku do poziomów oczekiwanych przez KNF n.d. 4,36 0,68
W stosunku do poziomów wymaganych Rozporządzeniem CRR 9,95 8,86 6,18

 

Nazwa Rodzaj działalności Siedziba % udziału
Grupy
w kapitałach własnych
% udziału
Grupy
w głosach
na WZA lub ZW
Ujęcie
w sprawozdaniu Grupy
Bank Millennium S.A. usługi bankowe Warszawa Podmiot dominujący konsolidacja pełna
MILLENNIUM LEASING Sp. z o.o. usługi leasingowe Warszawa 100 100 konsolidacja pełna
MILLENNIUM DOM MAKLERSKI S.A. usługi maklerskie Warszawa 100 100 konsolidacja pełna
MILLENNIUM TFI S.A. zarządzanie funduszami inwestycyjnymi Warszawa 100 100 konsolidacja pełna
MB FINANCE AB finansowanie spółek grupy Sztokholm 100 100 konsolidacja pełna
MILLENNIUM SERVICE Sp. z o.o. Wynajem i zarządzanie nieruchomościami działalność agentów i brokerów ubezpieczeniowych Warszawa 100 100 konsolidacja pełna
MILLENNIUM GOODIE Sp. z o.o. Działalność portali internetowych Warszawa 100 100 konsolidacja pełna
MILLENNIUM TELECOMMUNICATION SERVICES Sp. z o.o. operacje finansowe na rynku kapitałowym i usługi doradcze Warszawa 100 100 konsolidacja pełna

 

Pozycja Nota
sprawozdania
finansowego
Wartość
w sprawozdaniu
finansowym
Pozycja
w Tabeli
nr 5
Zobowiązania podporządkowane 34 664 004 1.2.1.1
Kapitał zakładowy 35a 1 213 117 1.1.1.1.1
Kapitał ze sprzedaży akcji powyżej wartości nominalnej Zestawienie kapitałów własnych
strona 10
1 147 502 1.1.1.1.3
Kapitał z aktualizacji wyceny 35b -184 962 1.1.1.3
Zyski zatrzymane 35c  4 765 548 1.1.1.4

1.1.1.5

1.1.1.2.2.1

Razem kapitały własne i zobowiązania podporządkowane wykazane w zbadanym sprawozdaniu finansowym  7 605 209
Część wyniku netto, która nie może być zaliczona w dacie raportowania do funduszy własnych na potrzeby wyliczania norm ostrożnościowych -270 303 1.1.1.2.2.2
Kwota brutto innych wartości niematerialnych i prawnych -62 314 1.1.1.11.1
Niedobór korekt ryzyka kredytowego wobec oczekiwanych strat według metody IRB -474 280 1.1.1.13
Korekta o 40% niezrealizowanych zysków -2 719 1.1.1.26 oraz 1.2.10
Korekty wartości z tytułu wymogów w zakresie ostrożnej wyceny -15 951 1.1.1.9.5
Korekta o część kapitału zobowiązania podporządkowanego, która nie może być zaliczona do funduszy własnych -534 880 1.2.1.1
Korekta o naliczone odsetki od zobowiązania podporządkowanego -403 1.2.1.1
Rezerwa z tytułu instrumentów zabezpieczających przepływy pieniężne 146 305 1.1.1.9.2
Razem fundusze własne  6 390 664 1

 

Pozycja Kwota
1 FUNDUSZE WŁASNE 6 390 664
1.1 KAPITAŁ TIER I 6 356 800
1.1.1 KAPITAŁ PODSTAWOWY TIER I 6 356 800
1.1.1.1 Instrumenty kapitałowe kwalifikujące się jako kapitał podstawowy Tier I 2 360 619
1.1.1.1.1 Opłacone instrumenty kapitałowe 1 213 117
1.1.1.1.2 Pozycja uzupełniająca: nieuznane instrumenty kapitałowe 0
1.1.1.1.3 Ażio 1 147 502
1.1.1.1.4 (-) Instrumenty własne w kapitale podstawowym Tier I 0
1.1.1.1.4.1 (-) Bezpośrednie udziały kapitałowe w instrumentach w kapitale podstawowym Tier I 0
1.1.1.1.4.2 (-) Pośrednie udziały kapitałowe w instrumentach w kapitale podstawowym Tier I 0
1.1.1.1.4.3 (-) Syntetyczne udziały kapitałowe w instrumentach w kapitale podstawowym Tier I 0
1.1.1.1.5 (-) Faktyczne lub warunkowe zobowiązania do zakupu instrumentów własnych w kapitale podstawowym Tier I 0
1.1.1.2 Zyski zatrzymane 430 949
1.1.1.2.1 Zyski zatrzymane w poprzednich latach 0
1.1.1.2.2 Uznany zysk lub uznana strata 430 949
1.1.1.2.2.1 Zysk lub strata możliwe do przypisania właścicielom jednostki dominującej 701 252
1.1.1.2.2.2 (-) Część nieuznanego zysku z bieżącego okresu lub nieuznanego zysku rocznego -270 303
1.1.1.3 Skumulowane inne całkowite dochody -184 962
1.1.1.4 Kapitał rezerwowy 3 835 395
1.1.1.5 Fundusze ogólne ryzyka bankowego 228 902
1.1.1.6 Korekty w okresie przejściowym z tytułu instrumentów w kapitale podstawowym Tier I podlegających zasadzie praw nabytych 0
1.1.1.7 Udział mniejszości ujęty w kapitale podstawowym Tier I 0
1.1.1.8 Korekty w okresie przejściowym z tytułu dodatkowych udziałów mniejszości 0
1.1.1.9 Korekty w kapitale podstawowym Tier I z tytułu filtrów ostrożnościowych 130 354
1.1.1.9.1 (-) Zwiększenia kapitału własnego z tytułu aktywów sekurytyzowanych 0
1.1.1.9.2 Rezerwa z tytułu instrumentów zabezpieczających przepływy pieniężne 146 305
1.1.1.9.3 Skumulowane zyski i straty spowodowane zmianami własnego ryzyka kredytowego w zakresie zobowiązań wycenionych według wartości godziwej 0
1.1.1.9.4 Zyski i straty wycenione według wartości godziwej, wynikające z własnego ryzyka kredytowego instytucji związanego z zobowiązaniami będącymi instrumentami pochodnymi 0
1.1.1.9.5 (-) Korekty wartości z tytułu wymogów w zakresie ostrożnej wyceny -15 951
1.1.1.10 (-) Wartość firmy 0
1.1.1.10.1 (-) Wartość firmy rozliczana jako aktywa niematerialne i prawne 0
1.1.1.10.2 (-) Wartość firmy uwzględniona w wycenie znacznych inwestycji 0
1.1.1.10.3 Rezerwy z tytułu odroczonego podatku dochodowego związane z wartością firmy 0
1.1.1.11 (-) Inne wartości niematerialne i prawne -62 314
1.1.1.11.1 (-) Kwota brutto innych wartości niematerialnych i prawnych -62 314
1.1.1.11.2 Rezerwy z tytułu odroczonego podatku dochodowego związane z innymi aktywami niematerialnymi i prawnymi 0
1.1.1.12 (-) Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego oparte na przyszłej rentowności i niewynikające z różnic przejściowych po odliczeniu powiązanych rezerw z tytułu podatku dochodowego 0
1.1.1.13 (-) Niedobór korekt ryzyka kredytowego wobec oczekiwanych strat według metody IRB -474 280
1.1.1.14 (-) Aktywa funduszu emerytalnego ze zdefiniowanymi świadczeniami 0
1.1.1.14.1 (-) Kwota brutto aktywów funduszu emerytalnego ze zdefiniowanymi świadczeniami 0
1.1.1.14.2 Rezerwy z tytułu odroczonego podatku dochodowego związane z aktywami funduszu emerytalnego ze zdefiniowanymi świadczeniami 0
1.1.1.14.3 Aktywa funduszu emerytalnego ze zdefiniowanymi świadczeniami, które instytucja może wykorzystywać w nieograniczony sposób 0
1.1.1.15 (-) Krzyżowe powiązania kapitałowe w kapitale podstawowym Tier I 0
1.1.1.16 (-) Nadwyżka odliczenia od pozycji dodatkowych w Tier I ponad kapitał podstawowy Tier I 0
1.1.1.17 (-) Znaczne pakiety akcji poza sektorem finansowym, które alternatywnie mogą podlegać stosowaniu wagi ryzyka 1 250 % 0
1.1.1.18 (-) Pozycje sekurytyzacyjne, które alternatywnie mogą podlegać stosowaniu wagi ryzyka 1 250 % 0
1.1.1.19 (-) Dostawy z późniejszym terminem rozliczenia, które alternatywnie mogą podlegać stosowaniu wagi ryzyka 1 250 % 0
1.1.1.20 (-) Pozycje w koszyku, w odniesieniu do których instytucja nie może określić wagi ryzyka przy zastosowaniu metody IRB oraz które alternatywnie mogą podlegać stosowaniu wagi ryzyka 1 250 % 0
1.1.1.21 (-) Ekspozycje kapitałowe przy zastosowaniu metody modeli wewnętrznych, które alternatywnie mogą podlegać stosowaniu wagi ryzyka 1 250 % 0
1.1.1.22 (-) Instrumenty w kapitale podstawowym Tier I podmiotów sektora finansowego, jeżeli instytucja nie dokonała znacznej inwestycji w te podmioty 0
1.1.1.23 (-) Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego oparte na przyszłej rentowności i wynikające z różnic przejściowych 0
1.1.1.24 (-) Instrumenty w kapitale podstawowym Tier I podmiotów sektora finansowego, jeżeli instytucja dokonała znacznej inwestycji w te podmioty 0
1.1.1.25 (-) Kwota przekraczająca próg 17,65 % 0
1.1.1.26 Inne korekty w okresie przejściowym w kapitale podstawowym Tier I 92 137
1.1.1.27 (-) Dodatkowe odliczenia od kapitału podstawowego Tier I zgodnie z art. 3 CRR 0
1.1.1.28 Elementy kapitału podstawowego Tier I lub odliczenia od kapitału podstawowego Tier I – inne 0
1.1.2 KAPITAŁ DODATKOWY TIER I 0
1.1.2.1 Instrumenty kapitałowe kwalifikujące się jako kapitał dodatkowy Tier I 0
1.1.2.1.1 Opłacone instrumenty kapitałowe 0
1.1.2.1.2 Pozycja uzupełniająca: nieuznane instrumenty kapitałowe 0
1.1.2.1.3 Ażio 0
1.1.2.1.4 (-) Instrumenty własne w kapitale dodatkowym Tier I 0
1.1.2.1.4.1 (-) Bezpośrednie udziały kapitałowe w instrumentach w kapitale dodatkowym Tier I 0
1.1.2.1.4.2 (-) Pośrednie udziały kapitałowe w instrumentach w kapitale dodatkowym Tier I 0
1.1.2.1.4.3 (-) Syntetyczne udziały kapitałowe w instrumentach w kapitale dodatkowym Tier I 0
1.1.2.1.5 (-) Faktyczne lub warunkowe zobowiązania do zakupu instrumentów własnych w kapitale dodatkowym Tier I 0
1.1.2.2 Korekty w okresie przejściowym z tytułu instrumentów w kapitale dodatkowym Tier I podlegających zasadzie praw nabytych 0
1.1.2.3 Instrumenty emitowane przez jednostki zależne ujmowane w kapitale dodatkowym Tier I 0
1.1.2.4 Korekty w okresie przejściowym z tytułu dodatkowego ujęcia instrumentów emitowanych przez jednostki zależne w kapitale dodatkowym Tier I 0
1.1.2.5 (-) Krzyżowe powiązania kapitałowe w kapitale dodatkowym Tier I 0
1.1.2.6 (-) Instrumenty w kapitale dodatkowym Tier I podmiotów sektora finansowego, jeżeli instytucja nie dokonała znacznej inwestycji w te podmioty 0
1.1.2.7 (-) Instrumenty w kapitale dodatkowym Tier I podmiotów sektora finansowego, jeżeli instytucja dokonała znacznej inwestycji w te podmioty 0
1.1.2.8 (-) Nadwyżka odliczenia od pozycji w Tier II ponad kapitał Tier II 0
1.1.2.9 Inne korekty w okresie przejściowym w kapitale dodatkowym Tier I 0
1.1.2.10 Nadwyżka odliczenia od pozycji dodatkowych w Tier I ponad kapitał dodatkowy Tier I (odliczenie w kapitale podstawowym Tier I) 0
1.1.2.11 (-) Dodatkowe odliczenia od kapitału dodatkowego Tier I zgodnie z art. 3 CRR 0
1.1.2.12 Elementy kapitału dodatkowego Tier I lub odliczenia od kapitału dodatkowego Tier I – inne 0
1.2 KAPITAŁ TIER II 33 864
1.2.1 Instrumenty kapitałowe i pożyczki podporządkowane kwalifikujące się jako kapitał Tier II 128 720
1.2.1.1 Opłacone instrumenty kapitałowe i pożyczki podporządkowane 128 720
1.2.1.2* Pozycja uzupełniająca: nieuznane instrumenty kapitałowe i pożyczki podporządkowane 0
1.2.1.3 Ażio 0
1.2.1.4 (-) Instrumenty własne w kapitale Tier II 0
1.2.1.4.1 (-) Bezpośrednie udziały kapitałowe w instrumentach w kapitale Tier II 0
1.2.1.4.2 (-) Pośrednie udziały kapitałowe w instrumentach w kapitale Tier II 0
1.2.1.4.3 (-) Syntetyczne udziały kapitałowe w instrumentach w kapitale Tier II 0
1.2.1.5 (-) Faktyczne lub warunkowe zobowiązania do zakupu instrumentów własnych w kapitale Tier II 0
1.2.2 Korekty w okresie przejściowym z tytułu instrumentów w kapitale Tier II oraz pożyczek podporządkowanych podlegających zasadzie praw nabytych 0
1.2.3 Instrumenty emitowane przez jednostki zależne uznane w kapitale Tier II 0
1.2.4 Korekty w okresie przejściowym z tytułu dodatkowego uznania instrumentów emitowanych przez jednostki zależne w kapitale Tier II 0
1.2.5 Nadwyżka rezerw ponad oczekiwane uznane straty według metody IRB 0
1.2.6 Korekty z tytułu ogólnego ryzyka kredytowego według metody standardowej 0
1.2.7 (-) Krzyżowe powiązania kapitałowe w kapitale Tier II 0
1.2.8 (-) Instrumenty w kapitale Tier II podmiotów sektora finansowego, jeżeli instytucja nie dokonała znacznej inwestycji 0
1.2.9 (-) Instrumenty w kapitale Tier II podmiotów sektora finansowego, jeżeli instytucja dokonała znacznej inwestycji 0
1.2.10 Inne korekty w okresie przejściowym w kapitale Tier II -94 856
1.2.11 Nadwyżka odliczenia od pozycji w Tier II ponad kapitał Tier II (odliczenie w kapitale dodatkowym Tier I) 0
1.2.12 (-) Dodatkowe odliczenia od kapitału Tier II zgodnie z art. 3 CRR 0
1.2.13 Elementy kapitału Tier II lub odliczenia od kapitału Tier II – inne 0
Współczynnik kapitału podstawowego Tier1 (CET1) 17,31%
Łączny współczynnik kapitałowy (TCR) 17,40%

 

Nazwa Rodzaj działalności Siedziba % udziału
Grupy
w kapitałach własnych
% udziału
Grupy
w głosach
na WZA lub ZW
Ujęcie
w sprawozdaniu Grupy
Bank Millennium S.A. usługi bankowe Warszawa Podmiot dominujący konsolidacja pełna
MILLENNIUM LEASING Sp. z o.o. usługi leasingowe Warszawa 100 100 konsolidacja pełna
MILLENNIUM DOM MAKLERSKI S.A. usługi maklerskie Warszawa 100 100 konsolidacja pełna
MILLENNIUM TFI S.A. zarządzanie funduszami inwestycyjnymi Warszawa 100 100 konsolidacja pełna
MB FINANCE AB finansowanie spółek grupy Sztokholm 100 100 konsolidacja pełna
MILLENNIUM SERVICE Sp. z o.o. Wynajem i zarządzanie nieruchomościami działalność agentów i brokerów ubezpieczeniowych Warszawa 100 100 konsolidacja pełna
MILLENNIUM GOODIE Sp. z o.o. Działalność portali internetowych Warszawa 100 100 konsolidacja pełna
MILLENNIUM TELECOMMUNICATION SERVICES Sp. z o.o. operacje finansowe na rynku kapitałowym i usługi doradcze Warszawa 100 100 konsolidacja pełna

 

Pozycja Nota
sprawozdania
finansowego
Wartość
w sprawozdaniu
finansowym
Pozycja
w Tabeli
nr 5
Zobowiązania podporządkowane 34 664 004 1.2.1.1
Kapitał zakładowy 35a 1 213 117 1.1.1.1.1
Kapitał ze sprzedaży akcji powyżej wartości nominalnej Zestawienie kapitałów własnych
strona 10
1 147 502 1.1.1.1.3
Kapitał z aktualizacji wyceny 35b -184 962 1.1.1.3
Zyski zatrzymane 35c  4 765 548 1.1.1.4

1.1.1.5

1.1.1.2.2.1

Razem kapitały własne i zobowiązania podporządkowane wykazane w zbadanym sprawozdaniu finansowym  7 605 209
Część wyniku netto, która nie może być zaliczona w dacie raportowania do funduszy własnych na potrzeby wyliczania norm ostrożnościowych -270 303 1.1.1.2.2.2
Kwota brutto innych wartości niematerialnych i prawnych -62 314 1.1.1.11.1
Niedobór korekt ryzyka kredytowego wobec oczekiwanych strat według metody IRB -474 280 1.1.1.13
Korekta o 40% niezrealizowanych zysków -2 719 1.1.1.26 oraz 1.2.10
Korekty wartości z tytułu wymogów w zakresie ostrożnej wyceny -15 951 1.1.1.9.5
Korekta o część kapitału zobowiązania podporządkowanego, która nie może być zaliczona do funduszy własnych -534 880 1.2.1.1
Korekta o naliczone odsetki od zobowiązania podporządkowanego -403 1.2.1.1
Rezerwa z tytułu instrumentów zabezpieczających przepływy pieniężne 146 305 1.1.1.9.2
Razem fundusze własne  6 390 664 1