30. Zobowiązania z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych

30a. Zobowiązania z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych

  31.12.2015 31.12.2014
Obligacje i bony dłużne 828 331 1 399 514
Bankowe papiery wartościowe 301 527 332 443
Odsetki 4 392 7 503
Razem 1 134 250 1 739 460
 

30b. Zobowiązania z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych, wg terminów wymagalności

  31.12.2015 31.12.2014
do 1 miesiąca 0 400 015
powyżej 1 miesiąca do 3 miesięcy 22 288 104 898
powyżej 3 miesięcy do 1 roku 124 992 469 737
powyżej 1 roku do 5 lat 982 578 757 307
powyżej 5 lat 0 0
Odsetki 4 392 7 503
Razem 1 134 250 1 739 460

30c. Zmiana stanu zobowiązań z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych

  01.01.2015 - 31.12.2015 01.01.2014 - 31.12.2014
Stan na początek okresu 1 739 460 701 352
Zwiększenia, z tytułu: 1 114 847 1 793 185
- emisja bankowych papierów wartościowych 109 790 115 844
- emisja obligacji Banku 961 499 1 631 080
- naliczenie odsetek 43 558 46 261
Zmniejszenia, z tytułu: (1 720 057) (755 077)
- wykup bankowych papierów wartościowych (140 708) (122 752)
- wykup obligacji Banku (1 532 681) (590 679)
- wypłata odsetek (46 668) (41 646)
Stan na koniec okresu 1 134 250 1 739 460
 

30d. Dłużne papiery wartościowe wg rodzaju   Obligacje i bankowe papiery wartościowe wyemitowane przez Bank:

Wg stanu na 31.12.2015 Wartość bilansowa Termin wykupu (maksymalne umowne terminy wymagalności) Rynek notowań
BPW_2016/02,A 5 085 2016-02-03 -
BPW_2016/03,A 17 203 2016-03-02,30 -
BPW_2016/04,A 15 587 2016-04-29 -
BPW_2016/05,A 3 548 2016-05-31 -
BPW_2016/06,A 5 534 2016-06-29 -
BPW_2016/07 6 003 2016-07-29 -
BPW_2016/08,A 16 840 2016-08-31,29 -
BPW_2016/09,A,B 23 916 2016-09-29,30 -
BPW_2016/10,A 14 069 2016-10-31 -
BPW_2016/12,A,B 9 929 2016-12-02,30 -
BPW_2017/01,A 11 731 2017-01-31 -
BPW_2017/02,A 6 946 2017-02-28 -
BPW_2017/03,A 12 774 2017-03-30 -
BPW_2017/04,A,C 16 573 2017-04-28 -
BPW_2017/05 5 220 2017-05-30 -
BPW_2017/06 4 485 2017-06-30 -
BPW_2017/07 3 895 2017-07-31 -
BPW_2017/11 5 778 2017-11-30 -
BPW_2017/12,A 6 688 2017-12-29 -
BPW_2018/01 5 404 2018-01-31 -
BPW_2018/02 5 707 2018-02-27 -
BPW_2018/03 7 021 2018-03-30 -
BPW_2018/04 9 243 2018-04-30 -
BPW_2018/06,A 20 152 2018-06-01,29 -
BPW_2018/07 11 507 2018-07-31 -
BPW_2018/08 14 950 2018-08-31 -
BPW_2018/09 15 616 2018-09-28 -
BPW_2018/10 6 326 2018-10-31 -
BPW_2018/11 9 435 2018-11-30 -
BPW_2019/01 4 362 2019-01-03 -
BKMO_280317C 503 405 2017-03-28 Catalyst (ASO BondSpot)
BKMO_220618N 299 752 2018-06-22 -
BKMO_150916P 29 566 2016-09-15 -
RAZEM 1 134 250    
 

W przypadku bankowych papierów wartościowych (BPW) wyemitowanych przez Bank formuła naliczania odsetek zakłada ich kalkulację w oparciu o stany indeksów bazowych w dacie zapadalności. Dla pozostałych obligacji (BKMO) odsetki są naliczane od wartości obligacji i płatne w okresach półrocznych. Na dzień 31.12.2015 r. ich saldo wyniosło 4 392 tys. PLN.

Na hurtowym rynku papierów dłużnych Catalyst (ASO BondSpot), wg stanu na 31.12.2015, były notowane 3-letnie obligacje Banku Millennium serii C o wartości nominalnej 500 milionów złotych.

30e. Dłużne papiery wartościowe wg rodzaju

Obligacje i bankowe papiery wartościowe wyemitowane przez Bank:

Wg stanu na 31.12.2014 Wartość bilansowa Termin wykupu (maksymalne umowne terminy wymagalności) Rynek notowań
BPW_2015/01 283 2015-01-05 -
BPW_2015/03 4 031 2015-03-04 -
BPW_2015/04,A,B,C,D 17 041 2015-04-01,29 -
BPW_2015/06,A 2 011 2015-06-03 -
BPW_2015/07 14 545 2015-07-01 -
BPW_2015/09,A 8 487 2015-09-30 -
BPW_2015/11 3 505 2015-11-30 -
BPW_2015/12,A,B,C 24 148 2015-12-31 -
BPW_2016/02,A 9 112 2016-02-03 -
BPW_2016/03,A 24 236 2016-03-02 -
BPW_2016/04,A 16 934 2016-04-29 -
BPW_2016/05,A 4 324 2016-05-31 -
BPW_2016/06,A 7 905 2016-06-29 -
BPW_2016/07 10 434 2016-07-29 -
BPW_2016/08,A 22 860 2016-08-29,31 -
BPW_2016/09,A,B 34 405 2016-09-29,30 -
BPW_2016/10,A 21 194 2016-10-31 -
BPW_2016/12,A,B 18 140 2016-12-02,30 -
BPW_2017/01,A 14 347 2017-01-31 -
BPW_2017/02,A 11 277 2017-02-28 -
BPW_2017/03,A 14 937 2017-03-30 -
BPW_2017/04,A,C 19 359 2017-04-28 -
BPW_2017/05 6 352 2017-05-30 -
BPW_2017/06 4 586 2017-06-30 -
BPW_2017/07 5 273 2017-07-31 -
BPW_2017/11 5 754 2017-11-30 -
BPW_2017/12,A 7 027 2017-12-29 -
BKMO_080115G 399 797 2015-01-08 -
BKMO_100315H 100 868 2015-03-10 -
BKMO_051015B 252 550 2015-10-05 Catalyst (ASO BondSpot)
BKMO_151215I 50 056 2015-12-15 -
BKMO_281215A 100 040 2015-12-28  
BKMO_280317C 503 642 2017-03-28 Catalyst (ASO BondSpot)
RAZEM 1 739 460    
 

W przypadku bankowych papierów wartościowych (BPW) wyemitowanych przez Bank formuła naliczania odsetek zakłada ich kalkulację w oparciu o stany indeksów bazowych w dacie zapadalności. Dla pozostałych obligacji (BKMO) odsetki są naliczane od wartości obligacji i płatne w okresach półrocznych. Na dzień 31.12.2014 r. ich saldo wyniosło 7 503 tys. PLN.

Na hurtowym rynku papierów dłużnych Catalyst (ASO BondSpot), wg stanu na 31.12.2014, były notowane 3-letnie obligacje Banku Millennium serii B i C o łącznej wartości nominalnej 750 milionów złotych.